| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 课题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 我国开放式基金市场规模 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内外文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3 本文研究内容与架构 | 第15-16页 |
| 第2章 模型介绍 | 第16-21页 |
| 2.1 ARMA模型 | 第16页 |
| 2.2 ARCH模型 | 第16-17页 |
| 2.3 GARCH模型 | 第17-18页 |
| 2.4 GARCH模型扩展 | 第18-20页 |
| 2.4.1 EGARCH模型 | 第19-20页 |
| 2.4.2 TGARCH模型 | 第20页 |
| 2.5 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 我国股票型基金收益率统计特征 | 第21-28页 |
| 3.1 样本数据选取 | 第21页 |
| 3.2 样本数据处理 | 第21-22页 |
| 3.3 时间序列的统计性描述 | 第22-27页 |
| 3.3.1 “兴全全球视野”收益率序列的统计描述 | 第24-25页 |
| 3.3.2 “易方达消费行业”收益率序列的统计描述 | 第25-27页 |
| 3.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第4章 股票型基金收益率波动实证研究 | 第28-43页 |
| 4.1 建模理论概述 | 第28-31页 |
| 4.1.1 平稳性检验 | 第28-29页 |
| 4.1.2 序列相关检验 | 第29页 |
| 4.1.3 模型识别和定阶 | 第29-30页 |
| 4.1.4 ARCH效应检验 | 第30-31页 |
| 4.2 “兴全全球视野”收益率波动性实证研究 | 第31-36页 |
| 4.2.1 序列平稳性检验 | 第31-32页 |
| 4.2.2 序列的自相关性检验 | 第32页 |
| 4.2.3 ARMA模型定阶 | 第32-33页 |
| 4.2.4 序列的ARCH效应检验 | 第33-34页 |
| 4.2.5 模型的参数估计 | 第34-36页 |
| 4.3 “易方达消费行业”收益率波动性实证研究 | 第36-42页 |
| 4.3.1 序列平稳性检验 | 第36-37页 |
| 4.3.2 序列的自相关性检验 | 第37-38页 |
| 4.3.3 ARMA模型定阶 | 第38-39页 |
| 4.3.4 序列的ARCH效应检验 | 第39页 |
| 4.3.5 模型的参数估计 | 第39-42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |