中国股指期货市场有效性的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 课题研究的背景、目的及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 课题研究的背景 | 第8页 |
| 1.1.2 课题研究的目的与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 期货市场有效性的国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 期货市场有效性的国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 期货市场有效性的国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 本文的研究内容 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 理论与方法 | 第14-27页 |
| 2.1 有效市场理论 | 第14-22页 |
| 2.1.1 有效市场假说的提出与发展 | 第14-15页 |
| 2.1.2 有效市场理论的含义 | 第15页 |
| 2.1.3 有效市场的分类 | 第15-16页 |
| 2.1.4 随机游走理论 | 第16-17页 |
| 2.1.5 随机游走检验方法 | 第17-22页 |
| 2.2 分形市场理论 | 第22-26页 |
| 2.2.1 分形市场假说的提出与发展 | 第22-23页 |
| 2.2.2 分形市场理论的含义 | 第23页 |
| 2.2.3 赫斯特指数法 | 第23-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 基于有效市场假说的股指期货市场有效性检验 | 第27-46页 |
| 3.1 数据 | 第27-28页 |
| 3.2 对数收益率描述统计分析 | 第28-33页 |
| 3.3 游程检验 | 第33-34页 |
| 3.4 自相关检验 | 第34-39页 |
| 3.5 方差比检验 | 第39-44页 |
| 3.5.1 单重方差比检验 | 第39-42页 |
| 3.5.2 多重方差比检验 | 第42-44页 |
| 3.6 本章小结 | 第44-46页 |
| 第4章 基于分形市场假说的市场有效性检验 | 第46-52页 |
| 4.1 数据选取 | 第46页 |
| 4.2 赫斯特指数的程序实现步骤 | 第46-49页 |
| 4.2.1 重标极差法的程序实现步骤 | 第46-48页 |
| 4.2.2 重标方差法的程序实现步骤 | 第48-49页 |
| 4.3 程序实现与结果分析 | 第49-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
