| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第7-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的主要研究内容及安排 | 第11-13页 |
| 第二章 变额年金的发展历程及概述 | 第13-23页 |
| 2.1 全球变额年金市场概况 | 第13-18页 |
| 2.1.1 美国市场 | 第13-16页 |
| 2.1.2 日本市场 | 第16-17页 |
| 2.1.3 其它市场 | 第17-18页 |
| 2.1.4 中国市场 | 第18页 |
| 2.2 变额年金概述 | 第18-23页 |
| 2.2.1 变额年金定义 | 第18-19页 |
| 2.2.2 变额年金的最低利益保证（常见产品形态） | 第19-20页 |
| 2.2.3 终身型最低取款利益保证 | 第20-23页 |
| 第三章 变额年金风险识别与对冲 | 第23-26页 |
| 3.1 风险识别 | 第23-24页 |
| 3.2 风险对冲 | 第24-26页 |
| 第四章 终身型 GLWB 变额年金定价 | 第26-34页 |
| 4.1 金融市场模型 | 第26页 |
| 4.2 保险市场模型 | 第26-27页 |
| 4.3 定价模型 | 第27-29页 |
| 4.4 数据分析 | 第29-34页 |
| 4.4.1 关于被保险人初始投保年龄χ_0的敏感性分析 | 第30页 |
| 4.4.2 关于保险费用比率α的敏感性分析 | 第30-31页 |
| 4.4.3 关于最低保证利益取款率g的敏感性分析 | 第31-34页 |
| 第五章 总结与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38页 |