| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.4.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.4.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.4.3 文献述评 | 第15页 |
| 1.5 本文创新与不足 | 第15-16页 |
| 1.5.1 创新之处 | 第15-16页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第16页 |
| 1.6 论文的思路 | 第16-18页 |
| 第2章 国际资本流动理论分析 | 第18-27页 |
| 2.1 国际资本流动的内涵 | 第18-19页 |
| 2.1.1 国际资本流动的波动特征 | 第18页 |
| 2.1.2 短期国际资本流动的特点 | 第18-19页 |
| 2.2 短期国际资本流动渠道 | 第19-22页 |
| 2.2.1 正规的流动渠道 | 第19页 |
| 2.2.2 隐蔽性流动渠道 | 第19-22页 |
| 2.3 短期国际资本流动的动因理论 | 第22-24页 |
| 2.3.1 早期国际资本流动理论 | 第22页 |
| 2.3.2 短期国际资本流动套利动因理论 | 第22-23页 |
| 2.3.3 短期国际资本流动套汇动因理论 | 第23页 |
| 2.3.4 利率、汇率联合决定理论 | 第23-24页 |
| 2.3.5 资产组合理论 | 第24页 |
| 2.4 短期国际资本流动机制分析 | 第24-27页 |
| 第3章 实证检验 | 第27-40页 |
| 3.1 VAR模型的选取 | 第27页 |
| 3.2 变量的选取 | 第27-33页 |
| 3.2.1 我国短期国际资本流动规模的测算 | 第28-29页 |
| 3.2.2 人民币汇率预期(NDF) | 第29-30页 |
| 3.2.3 国房景气指数(PBI) | 第30-31页 |
| 3.2.4 资本市场收益率(Stock) | 第31-32页 |
| 3.2.5 中美利差(IRS) | 第32-33页 |
| 3.3 实证检验 | 第33-40页 |
| 3.3.1 单位根检验 | 第33-34页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第34-35页 |
| 3.3.3 VAR模型分析 | 第35-40页 |
| 第4章 应对短期国际资本流动影响的建议 | 第40-42页 |
| 4.1 控制恶意炒房的行为,增强对房地产行业的监督 | 第40页 |
| 4.2 深化人民币汇率制度的改革 | 第40-41页 |
| 4.3 规范我国资本市场环境 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |