中美两国股市系统性风险的传递效应研究--基于美联储数次加息视角
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第11-25页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-22页 |
| 1.2.1 美联储加息 | 第13-17页 |
| 1.2.2 系统性风险 | 第17-19页 |
| 1.2.3 各金融市场之间的风险传递 | 第19-20页 |
| 1.2.4 风险传递的途径 | 第20-22页 |
| 1.3 研究思路和论文结构 | 第22-23页 |
| 1.4 论文创新点 | 第23-25页 |
| 第2章 理论分析 | 第25-35页 |
| 2.1 宏观传导机制影响 | 第25-30页 |
| 2.1.1 蒙代尔—弗莱明模型 | 第25-26页 |
| 2.1.2 浮动汇率下的小型开放经济 | 第26-28页 |
| 2.1.3 固定汇率下的小型开放经济 | 第28-29页 |
| 2.1.4 小结 | 第29-30页 |
| 2.2 微观传导机制影响 | 第30-32页 |
| 2.2.1 对主要行业的影响 | 第30-32页 |
| 2.2.2 对其他行业的影响 | 第32页 |
| 2.3 对金融市场的影响 | 第32-34页 |
| 2.4 小结 | 第34-35页 |
| 第3章 实证分析 | 第35-49页 |
| 3.1 样本选取和模型的设计 | 第35-38页 |
| 3.1.1 样本的选取 | 第35-36页 |
| 3.1.2 模型的设计 | 第36-38页 |
| 3.2 数据分析 | 第38-47页 |
| 3.2.1 系统性风险2R的计算 | 第38-39页 |
| 3.2.2 因果传递效应的检验 | 第39-47页 |
| 3.3 小结 | 第47-49页 |
| 第4章 结论与展望 | 第49-52页 |
| 4.1 结论 | 第49-51页 |
| 4.2 展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
