| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 绪论 | 第10-13页 |
| 一、研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 二、研究思路与框架结构 | 第11-12页 |
| 三、本文研究特点及局限性 | 第12-13页 |
| 第一章 资产定价研究文献综述 | 第13-22页 |
| 第一节 均衡定价范畴 | 第13-16页 |
| 第二节 无套利定价范畴 | 第16-19页 |
| 第三节 行为资产定价 | 第19-22页 |
| 第二章 资产定价模型的理论分析 | 第22-32页 |
| 第一节 CAPM模型 | 第22-24页 |
| 第二节 Fama-French三因素模型 | 第24-26页 |
| 第三节 基于习惯形成和调整成本的资产定价模型(HAM) | 第26-32页 |
| 一、HAM前提假设 | 第27-28页 |
| 二、HAM模型设定与求解 | 第28-30页 |
| 三、HAM模型对金融异象的理论解释 | 第30-32页 |
| 第三章 基于创业板数据的实证研究 | 第32-51页 |
| 第一节 模型参数定义及数据来源 | 第32-34页 |
| 一、样本数据的选择 | 第32页 |
| 二、相关变量的定义与计算 | 第32-34页 |
| 第二节 标准CAPM模型的实证检验 | 第34-38页 |
| 一、CAPM实证模型设计 | 第34-35页 |
| 二、CAPM双程回归检验 | 第35-38页 |
| 第三节 Fama-French三因素模型的实证检验 | 第38-43页 |
| 一、数据处理 | 第38-41页 |
| 二、回归结果分析 | 第41-43页 |
| 第四节 HAM模型的实证检验 | 第43-51页 |
| 一、HAM实证模型设计 | 第43-44页 |
| 二、数据处理 | 第44-48页 |
| 三、回归结果分析 | 第48-51页 |
| 第四章 总结与研究展望 | 第51-55页 |
| 第一节 主要结论 | 第51-54页 |
| 第二节 研究展望 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |