| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-12页 |
| 1.1 问题的提出 | 第8页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第8-10页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第10-11页 |
| 1.4 可能的创新 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-19页 |
| 2.1 行为金融学相关理论 | 第12-14页 |
| 2.2 投资者情绪的衡量方法 | 第14-16页 |
| 2.2.1 直接法 | 第14-15页 |
| 2.2.2 间接法 | 第15-16页 |
| 2.3 投资者情绪与市场的线性关系 | 第16页 |
| 2.4 投资者情绪与市场的非线性关系 | 第16-17页 |
| 2.5 对国内外文献的评价 | 第17-19页 |
| 第三章 方法设计 | 第19-23页 |
| 3.1 主成分分析法 | 第19页 |
| 3.2 ARMA 模型 | 第19-20页 |
| 3.2.1 AR（p）模型 | 第20页 |
| 3.2.2 MA（q）模型 | 第20页 |
| 3.2.3 ARMA（p,q）模型 | 第20页 |
| 3.3 ARCH 模型及其发展 | 第20-21页 |
| 3.4 VAR 模型 | 第21页 |
| 3.5 格兰杰因果检验 | 第21页 |
| 3.6 脉冲响应 | 第21-22页 |
| 3.7 方差分解 | 第22-23页 |
| 第四章 实证分析 | 第23-45页 |
| 4.1 变量与数据 | 第23-25页 |
| 4.1.1 变量介绍与数据来源 | 第23-24页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第24页 |
| 4.1.3 变量的描述性统计 | 第24-25页 |
| 4.2 投资者情绪的构建 | 第25-27页 |
| 4.3 投资者情绪的描述性统计 | 第27-29页 |
| 4.4 投资者情绪的 ARIMA 模型 | 第29-37页 |
| 4.5 投资者情绪与上证指数收益率的 VAR 分析 | 第37-43页 |
| 4.5.1 上证指数收益率的描述性统计 | 第37页 |
| 4.5.2 VAR 模型 | 第37-39页 |
| 4.5.3 格兰杰因果检验 | 第39-41页 |
| 4.5.4 脉冲效应函数分析 | 第41-42页 |
| 4.5.5 方差分解分析 | 第42-43页 |
| 4.6 实证结果分析 | 第43-45页 |
| 第五章 政策建议与展望 | 第45-47页 |
| 5.1 政策建议 | 第45-46页 |
| 5.2 展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 发表文章 | 第50-51页 |