中美股市与黄金价格的波动关系研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 相关研究综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 有效市场理论 | 第10-11页 |
| 1.2.2 金融市场波动性 | 第11-13页 |
| 1.2.3 金融市场溢出效应 | 第13-15页 |
| 1.3 研究思路及内容安排 | 第15-16页 |
| 1.4 本文可能的创新之处 | 第16-17页 |
| 第二章 股票与黄金市场分析 | 第17-26页 |
| 2.1 股票市场分析 | 第17-21页 |
| 2.1.1 美国股票市场发展历程 | 第17-19页 |
| 2.1.2 中国股票市场发展历程 | 第19-21页 |
| 2.2 黄金市场分析 | 第21-26页 |
| 2.2.1 国际黄金市场发展历史 | 第22-23页 |
| 2.2.2 全球主要的黄金市场分析 | 第23-26页 |
| 第三章 实证研究设计 | 第26-31页 |
| 3.1 金融市场计量模型 | 第26-28页 |
| 3.1.1 ARCH 模型 | 第26-27页 |
| 3.1.2 GARCH 模型 | 第27页 |
| 3.1.3 TGARCH 模型 | 第27-28页 |
| 3.2 数据选取 | 第28-29页 |
| 3.3 数据处理 | 第29-31页 |
| 第四章 美国股市与黄金的波动性分析 | 第31-43页 |
| 4.1 统计特征分析 | 第31-33页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第33页 |
| 4.3 自相关性检验 | 第33-38页 |
| 4.4 ARCH 效应检验 | 第38页 |
| 4.5 GARCH 模型分析 | 第38-40页 |
| 4.6 股票与黄金市场的非对称分析 | 第40-41页 |
| 4.7 股票与黄金市场的溢出效应分析 | 第41-43页 |
| 第五章 中国股市与黄金的波动性分析 | 第43-54页 |
| 5.1 统计特征分析 | 第43-45页 |
| 5.2 平稳性检验 | 第45页 |
| 5.3 自相关性检验 | 第45-50页 |
| 5.4 ARCH 效应检验 | 第50页 |
| 5.5 GARCH 模型分析 | 第50-52页 |
| 5.6 股票与黄金市场的非对称分析 | 第52-53页 |
| 5.7 股票与黄金市场的溢出效应分析 | 第53-54页 |
| 第六章 中美股市与黄金的波动性比较分析 | 第54-57页 |
| 6.1 基本检验分析 | 第54页 |
| 6.2 非对称性分析 | 第54-55页 |
| 6.3 溢出效应分析 | 第55-57页 |
| 第七章 结论与建议 | 第57-60页 |
| 7.1 本文结论 | 第57-58页 |
| 7.2 相关建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
