深港通对A股和H股双重上市公司股价差的影响研究
| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国内外对市场分割理论的研究 | 第13页 |
| 1.2.2 国内外对双重上市公司股价差的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 国内外对AH股价差问题的研究 | 第14-15页 |
| 1.2.4 国内对深港通交易机制的研究 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 论文创新点与不足 | 第17-18页 |
| 第2章 深港通概述及AH股价差的影响因素 | 第18-26页 |
| 2.1 深港通概述 | 第18-19页 |
| 2.1.1 深港通的内容 | 第18页 |
| 2.1.2 深港通的意义 | 第18-19页 |
| 2.2 我国股票市场的发展 | 第19-22页 |
| 2.2.1 A股市场的发展 | 第19-20页 |
| 2.2.2 H股市场的发展 | 第20-21页 |
| 2.2.3 AH股概况 | 第21-22页 |
| 2.3 深港通对分割市场股价差的影响 | 第22页 |
| 2.4 市场分割对AH股价差的影响 | 第22-26页 |
| 第3章 深港通对AH股价差的影响分析 | 第26-40页 |
| 3.1 实证数据的选取 | 第26页 |
| 3.1.1 样本公司选择 | 第26页 |
| 3.1.2 样本数据处理 | 第26页 |
| 3.2 数据平稳性检验 | 第26-27页 |
| 3.3 实证模型的建立 | 第27-31页 |
| 3.3.1 变量选取与假设 | 第27-30页 |
| 3.3.2 实证模型的建立 | 第30-31页 |
| 3.4 事件研究法结果及其分析 | 第31-34页 |
| 3.4.1 定义事件窗口以及数据选择 | 第31-32页 |
| 3.4.2 模型估计与分析 | 第32页 |
| 3.4.3 检验结果分析 | 第32-34页 |
| 3.5 回归模型结果及分析 | 第34-40页 |
| 3.5.1 描述性统计 | 第34页 |
| 3.5.2 相关性分析 | 第34-35页 |
| 3.5.3 回归结果及分析 | 第35-38页 |
| 3.5.4 模型检验及分析 | 第38-40页 |
| 第4章 针对AH股价差的相关建议 | 第40-44页 |
| 4.1 拓宽金融产品投资渠道 | 第40页 |
| 4.2 改善投资者体系 | 第40-41页 |
| 4.3 完善信息披露市场机制 | 第41-42页 |
| 4.4 提高深港通投资额度 | 第42-43页 |
| 4.5 加强深港通风险防控 | 第43-44页 |
| 第5章 结论与展望 | 第44-45页 |
| 5.1 研究结论 | 第44页 |
| 5.2 研究展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
