致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
英文摘要 | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 研究背景 | 第12-18页 |
1.1.1 金融物理学概述 | 第12-15页 |
1.1.2 国内外研究成果 | 第15-18页 |
1.2 重要的理论基础 | 第18-22页 |
1.3 主要研究内容 | 第22-26页 |
第2章 排它交互系统构建股票价格过程及统计分析 | 第26-54页 |
2.1 引言 | 第26-28页 |
2.2 排它过程系统理论 | 第28-30页 |
2.3 构造随机排它金融价格模型 | 第30-32页 |
2.4 价格模型的波动集簇性分析 | 第32-36页 |
2.4.1 收益率的基本统计行为 | 第32-33页 |
2.4.2 自相关分析 | 第33-36页 |
2.5 时赖本征去趋势交互相关分析 | 第36-42页 |
2.5.1 本征模函数 | 第37-38页 |
2.5.2 去趋势交互相关分析 | 第38-39页 |
2.5.3 时赖本征去趋势交互相关 | 第39-40页 |
2.5.4 时赖本征去趋势交互相关的实证结果 | 第40-42页 |
2.6 复杂性混沌行为分析 | 第42-51页 |
2.6.1 幂率分析 | 第42-44页 |
2.6.2 LZC分析 | 第44-48页 |
2.6.3 关联维度分析 | 第48-50页 |
2.6.4 李雅普诺夫指数分析 | 第50-51页 |
2.7 本章小结 | 第51-54页 |
第3章 基于谢尔宾斯基垫片的非线性建模及复杂性分析 | 第54-70页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 谢尔宾斯基垫片格点分形的描述 | 第55-57页 |
3.3 构建金融价格模型 | 第57-58页 |
3.4 收益率的基本统计性质 | 第58-60页 |
3.5 收益率的幂率行为 | 第60-61页 |
3.6 分数阶样本熵 | 第61-64页 |
3.7 分数阶有序数组复杂性 | 第64-68页 |
3.8 本章小结 | 第68-70页 |
第4章 带跳随机统计物理模型的多重分形和复杂性分析 | 第70-88页 |
4.1 引言 | 第70-71页 |
4.2 构建带跳金融价格模型 | 第71-73页 |
4.3 价格模型的分布 | 第73-75页 |
4.4 收益率的基本统计性质 | 第75-76页 |
4.5 多重分形去趋势交互相关分析 | 第76-78页 |
4.6 MF-DCCA的实证结果 | 第78-81页 |
4.7 模糊熵分析 | 第81-85页 |
4.8 本章小结 | 第85-88页 |
第5章 结论 | 第88-92页 |
5.1 本文的创新点 | 第88-89页 |
5.2 本文的研究结果 | 第89页 |
5.3 本文的结论 | 第89-92页 |
参考文献 | 第92-100页 |
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第100-104页 |
学位论文数据集 | 第104页 |