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随机金融系统模型及相关性和复杂性的统计分析

致谢第5-6页
摘要第6-8页
英文摘要第8-9页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 研究背景第12-18页
        1.1.1 金融物理学概述第12-15页
        1.1.2 国内外研究成果第15-18页
    1.2 重要的理论基础第18-22页
    1.3 主要研究内容第22-26页
第2章 排它交互系统构建股票价格过程及统计分析第26-54页
    2.1 引言第26-28页
    2.2 排它过程系统理论第28-30页
    2.3 构造随机排它金融价格模型第30-32页
    2.4 价格模型的波动集簇性分析第32-36页
        2.4.1 收益率的基本统计行为第32-33页
        2.4.2 自相关分析第33-36页
    2.5 时赖本征去趋势交互相关分析第36-42页
        2.5.1 本征模函数第37-38页
        2.5.2 去趋势交互相关分析第38-39页
        2.5.3 时赖本征去趋势交互相关第39-40页
        2.5.4 时赖本征去趋势交互相关的实证结果第40-42页
    2.6 复杂性混沌行为分析第42-51页
        2.6.1 幂率分析第42-44页
        2.6.2 LZC分析第44-48页
        2.6.3 关联维度分析第48-50页
        2.6.4 李雅普诺夫指数分析第50-51页
    2.7 本章小结第51-54页
第3章 基于谢尔宾斯基垫片的非线性建模及复杂性分析第54-70页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 谢尔宾斯基垫片格点分形的描述第55-57页
    3.3 构建金融价格模型第57-58页
    3.4 收益率的基本统计性质第58-60页
    3.5 收益率的幂率行为第60-61页
    3.6 分数阶样本熵第61-64页
    3.7 分数阶有序数组复杂性第64-68页
    3.8 本章小结第68-70页
第4章 带跳随机统计物理模型的多重分形和复杂性分析第70-88页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 构建带跳金融价格模型第71-73页
    4.3 价格模型的分布第73-75页
    4.4 收益率的基本统计性质第75-76页
    4.5 多重分形去趋势交互相关分析第76-78页
    4.6 MF-DCCA的实证结果第78-81页
    4.7 模糊熵分析第81-85页
    4.8 本章小结第85-88页
第5章 结论第88-92页
    5.1 本文的创新点第88-89页
    5.2 本文的研究结果第89页
    5.3 本文的结论第89-92页
参考文献第92-100页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第100-104页
学位论文数据集第104页

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