基于Agent的涨跌停制度研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.1.1 涨跌停板制度的含义 | 第7页 |
| 1.1.2 国外涨跌停板制度现状 | 第7-8页 |
| 1.1.3 我国涨跌停板制度现状 | 第8-9页 |
| 1.1.4 基于Agent 的计算实验金融方法 | 第9页 |
| 1.2 问题的提出及意义 | 第9-10页 |
| 1.3 本文结构与内容 | 第10-12页 |
| 第二章理论基础 | 第12-17页 |
| 2.1 市场微观结构理论概述 | 第12-15页 |
| 2.2 涨跌停板制度的作用 | 第15-17页 |
| 第三章文献综述 | 第17-27页 |
| 3.1 国外涨跌停制度的研究综述 | 第17-18页 |
| 3.2 国内涨跌停板制度的研究综述 | 第18-22页 |
| 3.2.1 涨跌停板制度对波动性影响研究综述 | 第18-20页 |
| 3.2.2 涨跌停板制度有效性影响的研究综述 | 第20-22页 |
| 3.2.3 涨跌停板制度对流动性影响的研究综述 | 第22页 |
| 3.3 基于Agent 的计算实验金融学研究综述 | 第22-24页 |
| 3.4 基于Agent 的涨跌停制度研究综述 | 第24-25页 |
| 3.5 总结 | 第25-27页 |
| 第四章人工股票市场设计及实验平台介绍 | 第27-36页 |
| 4.1 基于Agent 的人工股票市场概述 | 第27页 |
| 4.2 基于Agent 的人工股票市场设计 | 第27-31页 |
| 4.2.1 资产 | 第28页 |
| 4.2.2 投资者 | 第28-30页 |
| 4.2.3 交易机制 | 第30-31页 |
| 4.3 人工股票市场运行流程 | 第31-34页 |
| 4.4 实验平台 | 第34-36页 |
| 第五章实验设计及结果分析 | 第36-50页 |
| 5.1 股票价格的金融格式化特征 | 第36-38页 |
| 5.2 涨跌停制度与股票波动性研究 | 第38-42页 |
| 5.2.1 价格波动的非对称性分析 | 第38-39页 |
| 5.2.2 实证结果及分析 | 第39-42页 |
| 5.3 投资者结构变化对股票价格波动性的影响 | 第42-46页 |
| 5.3.1 实验设计 | 第42页 |
| 5.3.2 实证结果及分析 | 第42-46页 |
| 5.4 涨跌停制度与价格稳定性检验 | 第46-48页 |
| 5.4.1 Chow 分割点检验 | 第46-47页 |
| 5.4.2 实证结果及分析 | 第47-48页 |
| 5.4.3 不同涨跌幅限制下价格的稳定性检验 | 第48页 |
| 5.5 涨跌停制度与股票流动性检验 | 第48-50页 |
| 第六章结论及展望 | 第50-53页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第50-51页 |
| 6.2 本文主要创新点 | 第51页 |
| 6.3 进一步研究方向 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
