| 内容提要 | 第4-5页 |
| 中文摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 绪论 | 第11-12页 |
| 第1章 商业银行信用风险管理的概述 | 第12-22页 |
| 1.1 商业银行信用风险概述 | 第12-16页 |
| 1.1.1 商业银行信用风险的定义与内涵 | 第12-14页 |
| 1.1.2 商业银行信用风险的特征 | 第14-16页 |
| 1.2 商业银行信用风险管理涵义及发展历程 | 第16-18页 |
| 1.2.1 商业银行信用风险管理的概念 | 第16-17页 |
| 1.2.2 商业银行信用风险管理的发展历史 | 第17-18页 |
| 1.3 巴塞尔资本协议中关于商业银行信用风险管理的规定 | 第18-22页 |
| 1.3.1 1988年《巴塞尔资本协议》的有关规定 | 第18-19页 |
| 1.3.2 《新巴塞尔资本协议》对商业银行风险管理的要求 | 第19-20页 |
| 1.3.3 《巴塞尔资本协议Ⅲ》的新规定 | 第20-22页 |
| 第2章 美国商业银行信用风险管理历程和特点 | 第22-27页 |
| 2.1 美国商业银行信用风险管理的演变过程 | 第22-23页 |
| 2.2 美国的信用评级机构 | 第23-24页 |
| 2.3 美国商业银行的信用风险管理的特点 | 第24-27页 |
| 2.3.1 监管指标的数量化 | 第24-25页 |
| 2.3.2 银行监管主体的共同监督 | 第25-26页 |
| 2.3.3 完善的现代化的信息管理系统 | 第26页 |
| 2.3.4 健全的法律体系 | 第26-27页 |
| 第3章 美国商业银行信用风险管理的方式 | 第27-42页 |
| 3.1 美国商业银行定性主导的信用风险管理模型 | 第27-32页 |
| 3.1.1 传统的信用评价方法:专家信用分析方法 | 第27-29页 |
| 3.1.2 商业银行的信用风险评级模型 | 第29-31页 |
| 3.1.3 信用风险管理的神经网络法模型 | 第31-32页 |
| 3.2 美国商业银行定量主导的信用风险管理模型 | 第32-42页 |
| 3.2.1 CreditMetrics模型 | 第32-36页 |
| 3.2.2 把贷款视为期权的KMV的信用监控模型 | 第36-40页 |
| 3.2.3 Credit Risk~+模型 | 第40-42页 |
| 第4章 美国商业银行信用风险管理效果 | 第42-45页 |
| 4.1 美国商业银行信用风险控制效果 | 第42-43页 |
| 4.2 由次贷危机暴露的美国商业银行信用风险管理的问题 | 第43-44页 |
| 4.3 对美国商业银行信用风险管理的总体评价 | 第44-45页 |
| 第5章 我国商业银行信用风险管理的现状及完善我国信用风险管理的对策 | 第45-52页 |
| 5.1 我国商业银行信用风险管理的现状及存在问题 | 第45-49页 |
| 5.2 完善我国商业银行信用风险管理的对策 | 第49-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
