A股基金持股偏好实证研究--基于投资风格的分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 前言 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-10页 |
| 1.3 研究方法、创新和不足 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第10页 |
| 1.3.2 文章架构 | 第10页 |
| 1.3.3 创新点 | 第10-11页 |
| 1.3.4 局限性 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-19页 |
| 2.1 国外相关文献 | 第12-16页 |
| 2.1.1 基于公司财务视角的偏好 | 第12-15页 |
| 2.1.2 基于公司治理视角的偏好 | 第15-16页 |
| 2.2 国内相关文献 | 第16-19页 |
| 2.2.1 基于公司财务视角的偏好 | 第16-17页 |
| 2.2.2 基于公司治理视角的偏好 | 第17-19页 |
| 第三章 理论分析与研究假设 | 第19-26页 |
| 3.1 理论分析 | 第19-21页 |
| 3.1.1 委托代理理论 | 第19-20页 |
| 3.1.2 行为金融理论 | 第20-21页 |
| 3.2 基金分类 | 第21-22页 |
| 3.2.1 价值型基金 | 第21页 |
| 3.2.2 成长型基金 | 第21-22页 |
| 3.2.3 平衡型基金 | 第22页 |
| 3.3 研究假设 | 第22-26页 |
| 第四章 样本选取及基本统计分析 | 第26-33页 |
| 4.1 研究样本 | 第26-27页 |
| 4.2 指标构建 | 第27-28页 |
| 4.2.1 因变量构建 | 第27页 |
| 4.2.2 自变量构建 | 第27-28页 |
| 4.3 描述性统计分析 | 第28-33页 |
| 第五章 实证研究及分析 | 第33-47页 |
| 5.1 价值型基金实证研究 | 第33-37页 |
| 5.1.1 回归模型的确定 | 第33-35页 |
| 5.1.2 价值型基金回归结果讨论 | 第35-37页 |
| 5.2 成长型基金实证研究 | 第37-40页 |
| 5.2.1 回归模型的确定 | 第37-39页 |
| 5.2.2 成长型基金回归结果讨论 | 第39-40页 |
| 5.3 平衡型基金实证研究 | 第40-44页 |
| 5.3.1 回归模型的确定 | 第40-42页 |
| 5.3.2 平衡型基金回归结果讨论 | 第42-44页 |
| 5.4 三类基金回归模型的比较分析 | 第44-47页 |
| 第六章 结论及不足 | 第47-51页 |
| 6.1 价值型基金重要研究结论 | 第47-48页 |
| 6.1.1 ROA与ROE的反向关系 | 第47页 |
| 6.1.2 关于换手率的反向关系 | 第47-48页 |
| 6.2 成长型基金重要研究结论 | 第48页 |
| 6.2.1 偏好总市值较高的公司 | 第48页 |
| 6.2.2 相对看重公司估值指标 | 第48页 |
| 6.3 平衡型基金重要研究结论 | 第48-49页 |
| 6.3.1 过去交易信息仍然有效 | 第48-49页 |
| 6.3.2 季度净利环比不具参考价值 | 第49页 |
| 6.3.3 看重公司治理状况 | 第49页 |
| 6.4 三类基金实证研究结果总结 | 第49-50页 |
| 6.5 局限性 | 第50-51页 |
| 6.5.1 数据有待扩展 | 第50页 |
| 6.5.2 没有单边市分类讨论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
