汇改后我国汇率预期与股价关系研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 概述 | 第7-21页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第7-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-20页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第12-16页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第16-18页 |
| 1.2.3 文献总结 | 第18-20页 |
| 1.3 本文的研究方法与结构安排 | 第20页 |
| 1.3.1 本文研究方法 | 第20页 |
| 1.3.2 本文结构安排 | 第20页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第20-21页 |
| 1.5 本章小结 | 第21页 |
| 第二章 我国汇率预期与股价的作用机制 | 第21-32页 |
| 2.1 流量理论与存量理论 | 第21-23页 |
| 2.2 汇率预期的引入 | 第23-26页 |
| 2.3 从经常账户角度的分析 | 第26-28页 |
| 2.4 从资本账户角度的分析 | 第28-31页 |
| 2.4.1 利率途径 | 第29页 |
| 2.4.2 通货膨胀率途径 | 第29-30页 |
| 2.4.3 资产组合效应途径 | 第30页 |
| 2.4.4 则富效应途径 | 第30-31页 |
| 2.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 实证检验 | 第32-49页 |
| 3.1 基于宏观层面对股指和汇率预期的实证检验 | 第32-37页 |
| 3.1.1 数据选取与处理 | 第32-35页 |
| 3.1.2 平稳性检验 | 第35-36页 |
| 3.1.3 格兰杰因果检验 | 第36-37页 |
| 3.2 基于行业层面外汇风险暴露程度的检验 | 第37-44页 |
| 3.2.1 数据选取 | 第38-42页 |
| 3.2.2 实证检验 | 第42-44页 |
| 3.3 考虑公司特征之后的再讨论 | 第44-48页 |
| 3.3.1 模型的设定 | 第44-45页 |
| 3.3.2 数据的选择 | 第45-46页 |
| 3.3.3 单位根检验 | 第46-47页 |
| 3.3.4 参数估计 | 第47-48页 |
| 3.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 第四章 结论与政策建议 | 第49-53页 |
| 4.1 研究结论 | 第49页 |
| 4.2 政策建议 | 第49-51页 |
| 4.3 进一步研究与展望 | 第51-52页 |
| 4.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
