| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1.导论 | 第13-17页 |
| ·选题的背景与现实意义 | 第13-14页 |
| ·研究的主要理论工具和方法 | 第14-15页 |
| ·研究的主要理论工具 | 第14-15页 |
| ·研究的主要方法 | 第15页 |
| ·论文的主要思路与基本框架 | 第15页 |
| ·论文的创新与不足之处 | 第15-17页 |
| 2.利率风险计量的理论基础 | 第17-35页 |
| ·利率风险的理论基础 | 第17-21页 |
| ·利率风险的含义 | 第17页 |
| ·利率风险产生的原因 | 第17-19页 |
| ·利率风险的类型 | 第19-21页 |
| ·利率风险管理的相关理论 | 第21-24页 |
| ·利率风险管理理论与实践的发展 | 第21-22页 |
| ·利率风险管理的流程 | 第22-24页 |
| ·利率风险计量的相关理论 | 第24-35页 |
| ·利率风险的计量指标 | 第24页 |
| ·常见的利率风险计量模型 | 第24-35页 |
| 3.利率市场化进程中我国商业银行面临的利率风险 | 第35-45页 |
| ·利率市场化的理论与实践 | 第35-39页 |
| ·利率市场化的理论基础 | 第35-36页 |
| ·国外利率市场化改革的实践 | 第36-37页 |
| ·我国利率市场化改革的实践 | 第37-39页 |
| ·利率市场化进程中我国商业银行面临的利率风险 | 第39-43页 |
| ·利率市场化对利率风险的影响 | 第39-40页 |
| ·利率市场化进程中我国商业银行面临的利率风险 | 第40-43页 |
| ·当前我国商业银行利率风险计量技术存在的问题 | 第43-45页 |
| 4.利率市场化进程中我国商业银行利率风险的计量 | 第45-61页 |
| ·三种主要的利率风险计量模型的比较研究 | 第45-47页 |
| ·利率市场化进程中我国商业银行利率风险计量模型的选择 | 第47-51页 |
| ·我国商业银行应用久期模型计量利率风险的可行性分析 | 第51-58页 |
| ·利率市场化对应用久期模型计量利率风险的影响 | 第58-61页 |
| ·利率市场化对久期模型的应用的影响 | 第58-59页 |
| ·我国商业银行应用久期模型计量利率风险存在的问题 | 第59-61页 |
| 5.结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第68-69页 |