| 中文摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 1. 前言 | 第13-19页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·国际市场 | 第13-14页 |
| ·国内市场 | 第14-15页 |
| ·本文的研究意义和价值 | 第15-16页 |
| ·本文的研究思路和基本框架 | 第16-18页 |
| ·本文的创新和不足 | 第18-19页 |
| 2. 文献综述 | 第19-26页 |
| ·国外研究 | 第19-23页 |
| ·国内研究 | 第23-24页 |
| ·对文献的总结 | 第24-26页 |
| 3. 我国理财市场的特点和不足 | 第26-36页 |
| ·我国理财市场的特点 | 第26-31页 |
| ·从币种来看，一直以人民币为主 | 第27页 |
| ·从挂钩产品的标的来看，形式趋于多样化 | 第27-28页 |
| ·从产品期限来看，一直以短期为主 | 第28-29页 |
| ·我国银行理财产品发展迅速 | 第29-31页 |
| ·我国理财市场中存在的问题 | 第31-33页 |
| ·理财业务类型存在明显的趋同现象，同质化严重 | 第31-32页 |
| ·缺乏足够的专业理财人员 | 第32页 |
| ·产品服务方式简单，属于低层次水平 | 第32-33页 |
| ·我国股票挂钩理财产品市场上存在的问题 | 第33-35页 |
| ·银行销售人员为了提高销售业绩，强调预期收益率、回避风险 | 第33-34页 |
| ·流动性不足 | 第34页 |
| ·我国商业银行自主创新能力不足 | 第34-35页 |
| ·监管缺失 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 4. 股票挂钩理财产品的功能及分类 | 第36-45页 |
| ·股票挂钩理财产品的功能 | 第36-38页 |
| ·增加了资本市场的完备性 | 第36页 |
| ·实现市场风险和信用风险相分离 | 第36-37页 |
| ·实现发行者和所嵌入的标的部分的风险相分离 | 第37页 |
| ·实现资金保护的同时分享全球市场的成长 | 第37-38页 |
| ·税收和管制效益 | 第38页 |
| ·降低交易成本 | 第38页 |
| ·根据收益特征对股票挂钩理财产品分类 | 第38-44页 |
| ·区间触发型结构型产品 | 第39-40页 |
| ·收益分层型 | 第40-42页 |
| ·多观察期平均收益型 | 第42-43页 |
| ·波幅大小决定型理财产品 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 5. 股票挂钩理财产品定价研究 | 第45-53页 |
| ·定价的理论基础 | 第45-47页 |
| ·资本资产定价方法 | 第45-46页 |
| ·无套利定价方法 | 第46页 |
| ·两种定价方法的比较分析 | 第46-47页 |
| ·股票挂钩产品的定价方法研究 | 第47-52页 |
| ·固定收益价值的计算 | 第48-49页 |
| ·期权部分的定价模型与技术 | 第49-52页 |
| ·对定价方法的小结 | 第52-53页 |
| 6. 股票挂钩理财产品案例分析 | 第53-62页 |
| ·产品基本情况 | 第53-54页 |
| ·产品设计理念 | 第54-55页 |
| ·产品的定价分析 | 第55-61页 |
| ·债券的价格分析 | 第55页 |
| ·期权的价格分析 | 第55-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 7. 研究结论和不足 | 第62-64页 |
| ·研究结论 | 第62-63页 |
| ·研究的不足以及进一步的研究方向 | 第63-64页 |
| ·基本假设和参数估计不足 | 第63页 |
| ·对银行风险管理的研究不足 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 | 第67-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |