| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 引言 | 第6-11页 |
| 第一章 信用风险概述 | 第11-14页 |
| 1.1 信用的内涵 | 第11页 |
| 1.2 信用风险的定义 | 第11页 |
| 1.3 信用风险的特征 | 第11-14页 |
| 第二章 传统信用风险度量方法介绍 | 第14-18页 |
| 2.1 专家制度法 | 第14-15页 |
| 2.2 信用评级分类法 | 第15页 |
| 2.3 信用评分模型 | 第15-16页 |
| 2.4 神经网络分析 | 第16-18页 |
| 第三章 现代信用风险度量模型概述及我国的适用性分析 | 第18-27页 |
| 3.1 Credit Metrics模型 | 第18-19页 |
| 3.2 Credit Risk~+模型 | 第19-21页 |
| 3.3 CPV(Credit Portfolio View)模型 | 第21-22页 |
| 3.4 KMV模型 | 第22-25页 |
| 3.5 各模型在我国的适用性分析 | 第25-27页 |
| 第四章 KMV模型的参数改进以及实证分析 | 第27-38页 |
| 4.1 参数的设计与计算 | 第27-32页 |
| 4.1.1 股权价值的计算 | 第27页 |
| 4.1.2 股权市场价值波动率σ_E的计算 | 第27-28页 |
| 4.1.3 资产价值的预期增长率(R) | 第28页 |
| 4.1.4 其他参数的确定 | 第28-29页 |
| 4.1.5 违约点的设定 | 第29-31页 |
| 4.1.6 计算违约距离DD | 第31-32页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第32-38页 |
| 4.2.1 KMV模型信用风险识别能力检验 | 第32-33页 |
| 4.2.2 违约距离与资产价值波动率σ_A相关性检验 | 第33-35页 |
| 4.2.3 最佳违约距离检验 | 第35-38页 |
| 第五章 结论 | 第38-40页 |
| 5.1 实证研究结论 | 第38页 |
| 5.2 研究中存在的不足以及后续研究方向 | 第38-40页 |
| 5.2.1 研究中存在的不足 | 第38-39页 |
| 5.2.2 后续研究方向 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
