| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 问题的提出背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 论文结构 | 第12-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-22页 |
| 2.1 基本概念 | 第14-16页 |
| 2.1.1 风险过程及对偶模型 | 第14-15页 |
| 2.1.2 金融市场 | 第15页 |
| 2.1.3 再保险 | 第15-16页 |
| 2.2 基本理论 | 第16-22页 |
| 2.2.1 效用理论 | 第16-18页 |
| 2.2.2 随机控制理论 | 第18-22页 |
| 3 风险资产为O-U模型的最优超额损失再保险及投资策略 | 第22-33页 |
| 3.1 模型 | 第22-24页 |
| 3.2 超额损失再保险和比例再保险的对比 | 第24-26页 |
| 3.3 主要结果 | 第26-31页 |
| 3.3.1 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程和检验定理 | 第26-27页 |
| 3.3.2 最优策略和值函数 | 第27-31页 |
| 3.4 经济分析和注记 | 第31-33页 |
| 4 风险资产为OU模型的对偶模型下的最优投资策略 | 第33-48页 |
| 4.1 复合泊松过程情形下的最优投资策略 | 第33-34页 |
| 4.2 主要结果 | 第34-40页 |
| 4.2.1 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程和检验定理 | 第34-35页 |
| 4.2.2 最优策略和值函数 | 第35-40页 |
| 4.3 加入带扰动的布朗运动情形下的最优投资策略 | 第40-46页 |
| 4.4 经济分析和注记 | 第46-48页 |
| 5 总结与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
