| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第12-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 文献综述 | 第17-22页 |
| 1.2.1 非市值加权指数的研究文献 | 第17-19页 |
| 1.2.2 系统性风险的研究文献 | 第19-22页 |
| 1.3 研究思路和框架 | 第22-24页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第22-23页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第23-24页 |
| 第2章 研究方法介绍 | 第24-34页 |
| 2.1 指数的编制方法 | 第24-26页 |
| 2.1.1 市值加权指数的编制方法 | 第24-26页 |
| 2.1.2 非市值加权指数的编制方法 | 第26页 |
| 2.2 主成分分析 | 第26-28页 |
| 2.3 幂律分布 | 第28-31页 |
| 2.4 突变分析 | 第31-34页 |
| 第3章 非市值加权与市值加权指数化投资的比较研究 | 第34-48页 |
| 3.1 非市值加权指数的构建与组合的评价体系 | 第34-40页 |
| 3.1.1 组合标的选取 | 第34-35页 |
| 3.1.2 非市值加权指数的权重构建方法 | 第35-37页 |
| 3.1.3 组合的评价指标 | 第37-40页 |
| 3.2 非市值加权与市值加权指数化投资组合的比较 | 第40-47页 |
| 3.2.1 组合的实施流程 | 第40-41页 |
| 3.2.2 组合的收益比较 | 第41-44页 |
| 3.2.3 组合的风险对比 | 第44-47页 |
| 3.3 小结 | 第47-48页 |
| 第4章 基于长尾效应对非市值加权指数化投资策略的改进 | 第48-64页 |
| 4.1 沪深300指数的长尾效应实证分析 | 第48-55页 |
| 4.1.1 主成分差分法的实证分析 | 第48-50页 |
| 4.1.2 幂律分布检验及风险阈值选择 | 第50-53页 |
| 4.1.3 PPM突变点及对比分析 | 第53-55页 |
| 4.2 系统性风险信号预警 | 第55-57页 |
| 4.3 基于长尾效应对非市值加权指数化投资策略的改进 | 第57-62页 |
| 4.3.1 改进的非市值加权指数权重构建方法 | 第57页 |
| 4.3.2 改进策略的实施流程 | 第57-59页 |
| 4.3.3 改进的非市值加权组合与未改进的非市值加权组合的比较 | 第59-62页 |
| 4.4 对改进的非市值加权指数化投资策略的评价 | 第62-64页 |
| 第5章 结论与分析 | 第64-68页 |
| 5.1 本文结论 | 第64-65页 |
| 5.2 本文的创新与不足 | 第65-66页 |
| 5.3 研究的改进设想 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-74页 |
| 附录A | 第74-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
