| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 论文研究的背景及目的意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究的目的和意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外研究现状的评述 | 第15-16页 |
| 1.3 论文主要内容与研究方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 论文写作的总体思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究框架图 | 第17页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 论文创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 基本理论概述 | 第19-36页 |
| 2.1 房地产投资决策概述 | 第19-24页 |
| 2.1.1 房地产投资决策的概念与原则 | 第19-20页 |
| 2.1.2 房地产投资决策的内容 | 第20页 |
| 2.1.3 影响房地产项目决策的因素 | 第20-22页 |
| 2.1.4 房地产项目的投资决策程序 | 第22-23页 |
| 2.1.5 传统投资决策方法介绍 | 第23-24页 |
| 2.2 实物期权理论概述 | 第24-27页 |
| 2.2.1 实物期权的定义及分类和性质 | 第24-27页 |
| 2.3 企业投资决策的实物期权分析法 | 第27-30页 |
| 2.3.1 实物期权法在企业中的应用 | 第27-28页 |
| 2.3.2 实物期权分析方法的特点 | 第28页 |
| 2.3.3 实物期权在房地产项目中的适用性分析 | 第28-30页 |
| 2.4 实物期权模型概述 | 第30-35页 |
| 2.4.1 实物期权定价方法 | 第30-31页 |
| 2.4.2 房地产投资决策中实物期权的主要计算分析法 | 第31-34页 |
| 2.4.3 三种期权定价法的比较 | 第34-35页 |
| 2.5 本章小结 | 第35-36页 |
| 第3章 基于模糊数学方法的实物期权模型构建 | 第36-41页 |
| 3.1 实物期权定价因素分析 | 第36页 |
| 3.2 模糊实物期权模型的提出 | 第36-37页 |
| 3.2.1 传统实物期权法的弊端 | 第36页 |
| 3.2.2 模糊数学的实物期权模型的提出 | 第36-37页 |
| 3.3 实物期权模型的构建 | 第37-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-41页 |
| 第4章 Geske复合期权方法的实物期权模型构建 | 第41-48页 |
| 4.1 多阶段复合实物期权定价法 | 第41-46页 |
| 4.1.1 复合期权之间相关性的分析 | 第41页 |
| 4.1.2 复合期权确定价值的原则 | 第41-42页 |
| 4.1.3 基于Geske的复合实物期权定价模型 | 第42-46页 |
| 4.2 实物期权在房地产项目投资决策中的应用框架设计 | 第46-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 房地产项目的实证研究 | 第48-73页 |
| 5.1 项目背景 | 第48-53页 |
| 5.2 传统投资决策法对项目价值确定 | 第53-56页 |
| 5.3 项目的实物期权特性分析 | 第56-62页 |
| 5.3.1 实物期权的识别 | 第56-57页 |
| 5.3.2 延迟期权价值的计算 | 第57-62页 |
| 5.4 模糊模糊数学计算期权价值 | 第62-71页 |
| 5.4.1 模糊投资决策法计算实物期权价值 | 第62-64页 |
| 5.4.2 复合期权价值的计算 | 第64-71页 |
| 5.5 不同计算结果的比较与分析 | 第71-72页 |
| 5.6 本章小结 | 第72-73页 |
| 第6章 问题与对策 | 第73-75页 |
| 6.1 存在的问题 | 第73页 |
| 6.2 对策 | 第73-75页 |
| 结论 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-81页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82页 |