基于两阶段损失分布法的我国财险企业操作风险度量
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状与发展动态 | 第13-20页 |
| 1.2.1 对操作风险的定性研究分析 | 第14-15页 |
| 1.2.2 对操作风险的定量研究分析 | 第15-19页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 第2章 我国财险企业操作风险现状 | 第22-31页 |
| 2.1 操作风险及其特点 | 第22-25页 |
| 2.1.1 操作风险的定义 | 第22-23页 |
| 2.1.2 操作风险的特点 | 第23-25页 |
| 2.2 财险企业操作风险现状及成因分析 | 第25-29页 |
| 2.2.1 财险企业操作风险现状 | 第25-28页 |
| 2.2.2 财险企业操作风险成因分析 | 第28-29页 |
| 2.3 操作风险对财险企业的影响 | 第29-31页 |
| 2.3.1 影响财险企业的偿付能力 | 第29-30页 |
| 2.3.2 损害财险企业的声誉 | 第30页 |
| 2.3.3 影响财险企业的发展战略 | 第30-31页 |
| 第3章 操作风险度量的两阶段损失分布模型 | 第31-38页 |
| 3.1 两阶段损失分布法及其要素分析 | 第31-34页 |
| 3.1.1 PSD-LDA模型适用性分析 | 第31页 |
| 3.1.2 损失频率的复合PG分布 | 第31-33页 |
| 3.1.3 阈值的确定方法 | 第33-34页 |
| 3.2 损失分布拟合 | 第34-36页 |
| 3.2.1 损失强度拟合 | 第34-35页 |
| 3.2.2 损失频率拟合 | 第35页 |
| 3.2.3 经济资本计提 | 第35-36页 |
| 3.3 操作风险总损失计量 | 第36-38页 |
| 第4章 欺诈类操作风险度量的实证分析 | 第38-48页 |
| 4.1 数据来源和处理 | 第38页 |
| 4.1.1 数据来源说明 | 第38页 |
| 4.1.2 数据处理说明 | 第38页 |
| 4.2 数据描述性统计分析 | 第38-39页 |
| 4.3 两阶段损失分布拟合及总损失度量 | 第39-46页 |
| 4.3.1 阈值的确定 | 第39-42页 |
| 4.3.2 损失强度拟合及参数估计 | 第42-44页 |
| 4.3.3 损失频率拟合及参数估计 | 第44-45页 |
| 4.3.4 总损失计量与经济资本计提 | 第45-46页 |
| 4.3.5 模型检验 | 第46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-48页 |
| 第5章 财险企业操作风险管理的建议 | 第48-52页 |
| 5.1 定性管理 | 第48-49页 |
| 5.1.1 创建良好风险管理文化氛围 | 第48页 |
| 5.1.2 引进专业风险管理人才 | 第48-49页 |
| 5.1.3 构建有效的操作风险管理架构 | 第49页 |
| 5.2 定量管理 | 第49-52页 |
| 5.2.1 构建操作风险损失事件库 | 第49-50页 |
| 5.2.2 运用量化技术进行风险管理 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间科研成果情况 | 第59页 |
