| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.1 理论背景 | 第10页 |
| 1.1.2 现实背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第11页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 论文的内容与基本框架 | 第13-14页 |
| 1.4.1 主要内容 | 第13-14页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第14页 |
| 1.5 论文的创新点与难点 | 第14-16页 |
| 1.5.1 研究创新 | 第14-15页 |
| 1.5.2 研究难点 | 第15-16页 |
| 2 国内外相关研究的总体情况 | 第16-21页 |
| 2.1 研究内容综述 | 第16-19页 |
| 2.2 研究方法综述 | 第19-21页 |
| 3 理论模型的建立与分析 | 第21-28页 |
| 3.1 人民币汇率、短期资本与股票价格相互影响的理论基础 | 第21-24页 |
| 3.1.1 短期国际资本流动模型 | 第21-22页 |
| 3.1.2 股票价格、汇率价格形成机制模型 | 第22-23页 |
| 3.1.3 短期资本、股票价格和汇率价格联动模型 | 第23-24页 |
| 3.1.4 理论模型总结 | 第24页 |
| 3.2 非线性检验 | 第24-25页 |
| 3.3 时变参数向量自回归模型 | 第25-27页 |
| 3.4 MCMC 估计算法简述 | 第27-28页 |
| 4 人民币实际汇率、短期国际资本和股票价格发展历程与现状 | 第28-35页 |
| 4.1 人民币汇率、短期国际资本和股票价格的发展历程 | 第28-32页 |
| 4.1.1 我国汇率市场的发展历程 | 第28-29页 |
| 4.1.2 我国国际资本流动状况的发展历程 | 第29-31页 |
| 4.1.3 我国股票市场的发展历程 | 第31-32页 |
| 4.2 短期国际资本、人民币实际汇率和股票价格的现状 | 第32-35页 |
| 4.2.1 我国短期国际资本流动的现状 | 第32-33页 |
| 4.2.2 我国汇率市场的现状 | 第33-34页 |
| 4.2.3 我国股票市场的现状 | 第34-35页 |
| 5 人民币汇率、短期国际资本与股票价格实证研究 | 第35-45页 |
| 5.1 样本数据选择及检验分析 | 第35-38页 |
| 5.1.1 变量选取与数据处理 | 第35-36页 |
| 5.1.2 数据检验分析 | 第36-38页 |
| 5.2 TVP-VAR模型的实证分析 | 第38-41页 |
| 5.2.1 马尔可夫蒙特卡洛模拟（MCMC） | 第38-40页 |
| 5.2.2 变量的时变波动结果 | 第40-41页 |
| 5.3 时变脉冲响应结果分析 | 第41-45页 |
| 5.3.1 人民币实际汇率对短期资本流动和股票价格的影响 | 第41-42页 |
| 5.3.2 短期资本流动对人民币实际汇率和股票价格的影响 | 第42页 |
| 5.3.3 股票价格对人民币实际汇率和短期资本流动的影响 | 第42-45页 |
| 6 主要结论与展望 | 第45-48页 |
| 6.1 主要结论 | 第45-46页 |
| 6.2 相关的政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第53页 |
