| 摘要 | 第3-4页 |
| Abrstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第9页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容、方法及技术路线图 | 第10-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.3 创新点 | 第12页 |
| 1.3.4 不足之处 | 第12-13页 |
| 1.3.5 研究技术路线图 | 第13-14页 |
| 第二章 理论模型比较 | 第14-23页 |
| 2.1 GARCH族模型金融背景 | 第14页 |
| 2.1.1 波动率的特征分析 | 第14页 |
| 2.1.2 GARCH模型简介 | 第14页 |
| 2.2 波动率聚类性 | 第14-16页 |
| 2.2.1 ARCH模型 | 第14-15页 |
| 2.2.2 GARCH模型 | 第15页 |
| 2.2.3 IGARCH模型 | 第15-16页 |
| 2.3 波动率非对称性 | 第16-17页 |
| 2.3.1 TARCH模型 | 第16页 |
| 2.3.2 EGARCH模型 | 第16页 |
| 2.3.3 APARCH模型 | 第16-17页 |
| 2.4 波动长记忆性 | 第17页 |
| 2.4.1 FIGARCH模型 | 第17页 |
| 2.4.2 FIEGARCH模型 | 第17页 |
| 2.4.3 FIAPARCH模型 | 第17页 |
| 2.5 GARCH类模型的比较分析 | 第17-23页 |
| 2.5.1 GARCH类模型估计 | 第18-19页 |
| 2.5.2 模型刻画能力比较 | 第19-21页 |
| 2.5.3 估计上证综指收益率的ARMA—TARCH模型 | 第21-23页 |
| 第三章 GARCH类模型的VaR波动预测分析 | 第23-29页 |
| 3.1 VaR简介 | 第23-25页 |
| 3.1.1 VaR定义 | 第23页 |
| 3.1.2 常见分布的VaR计算 | 第23-24页 |
| 3.1.3 VaR预测方法 | 第24-25页 |
| 3.1.4 VaR预测评价方法 | 第25页 |
| 3.2 GARCH族模型的VaR预测比较分析 | 第25-29页 |
| 3.2.1 正态分布假设下的GARCH族模型 | 第25-26页 |
| 3.2.2 t分布假设下的GARCH族模型 | 第26-27页 |
| 3.2.3 GED分布假设下的GARCH族模型 | 第27-29页 |
| 第四章 我国股票市场风险溢出效应实证分析 | 第29-38页 |
| 4.1 我国股市场发展现状 | 第29-30页 |
| 4.2 我国股市收益率状态分析 | 第30-32页 |
| 4.2.1 收益率的基本统计分析 | 第30-32页 |
| 4.3 收益率的波动性分析 | 第32-36页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.3.2 ARCH效应检验 | 第33-35页 |
| 4.3.3 VaR模型的建立 | 第35-36页 |
| 4.4 上证综指、深证成指的VaR与风险溢出值的计算 | 第36-38页 |
| 第五章 总结与展望 | 第38-40页 |
| 5.1 政策与建议 | 第38页 |
| 5.2 发展与展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 作者简介 | 第43页 |