| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 导论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路和框架结构 | 第10-12页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 相关理论和文献述评 | 第14-23页 |
| 2.1 投资者情绪的定义 | 第14-15页 |
| 2.2 衡量投资者情绪的常用指标 | 第15-19页 |
| 2.2.1 投资者情绪的显性指标 | 第16-17页 |
| 2.2.2 投资者情绪的隐性指标 | 第17-19页 |
| 2.2.3 情绪代理变量 | 第19页 |
| 2.3 关于投资者情绪的文献研究 | 第19-23页 |
| 2.3.1 国外研究现状 | 第19-20页 |
| 2.3.2 国内研究现状 | 第20-21页 |
| 2.3.3 文献述评 | 第21-23页 |
| 第三章 数据预处理及相关性分析 | 第23-28页 |
| 3.1 衡量投资者情绪的指标来源 | 第23页 |
| 3.2 数据的预处理 | 第23-25页 |
| 3.3 投资者信心指数与市场之间的相关性分析 | 第25-28页 |
| 第四章 基于VAR模型的信心指数与股市收益的动态分析 | 第28-38页 |
| 4.1 平稳性检验 | 第28-29页 |
| 4.2 VAR模型构建 | 第29-31页 |
| 4.3 VAR模型稳定性评价 | 第31-32页 |
| 4.4 脉冲响应函数分析 | 第32-34页 |
| 4.5 方差分解 | 第34-36页 |
| 4.6 格兰杰因果检验 | 第36-38页 |
| 第五章 基于ECM模型的投资者信心指数与股市收益的关联性分析 | 第38-43页 |
| 5.1 ECM模型的构建 | 第38-39页 |
| 5.2 实证分析 | 第39-43页 |
| 第六章 基于GARCH模型与TARCH模型的投资者信心指数与股市收益的动态分析 | 第43-47页 |
| 6.1 数据预处理 | 第43-44页 |
| 6.2 基于GARCH模型的实证分析 | 第44-45页 |
| 6.3 基于TARCH模型的实证分析 | 第45-47页 |
| 第七章 基于TARCH、EGARCH、CARCH模型的非对称效应分析 | 第47-56页 |
| 7.1 非对称效应 | 第47-48页 |
| 7.2 实证分析 | 第48-53页 |
| 7.2.1 TARCH模型 | 第48-50页 |
| 7.2.2 EGARCH模型 | 第50-51页 |
| 7.2.3 CARCH模型 | 第51-53页 |
| 7.3 阶段分析 | 第53-56页 |
| 第八章 研究结论和局限性 | 第56-59页 |
| 8.1 主要的研究结论 | 第56-57页 |
| 8.2 本文的局限性 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
