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商业银行集成风险的度量研究--基于Top down方法

摘要第5-7页
abstract第7-8页
1 绪论第10-15页
    1.1 研究背景与意义第10-12页
    1.2 研究内容与方法第12-13页
    1.3 创新与不足第13-15页
2 国内外文献综述第15-21页
    2.1 风险间相关性研究文献综述第15-16页
    2.2 集成风险文献综述第16-18页
    2.3 集成风险度量方法文献综述第18-21页
3 商业银行风险相依特征分析第21-27页
    3.1 风险间内在相互作用第21-23页
    3.2 风险集成方法研究第23-27页
4 基于top down方法下风险度量模型构建与数据分析第27-49页
    4.1 构建边缘分布模型第27-28页
    4.2 相依性度量指标第28-29页
    4.3 copula函数理论第29-31页
    4.4 最优copula函数选择第31-35页
    4.5 数据的收集、整理与估计第35-44页
    4.6 集成风险的Copula-VaR和Copula-ES度量比较分析第44-49页
5 结论与建议第49-53页
    5.1 结论第49-50页
    5.2 建议第50-53页
参考文献第53-57页
附录第57-58页
致谢第58-59页

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