| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第12-13页 |
| 1.3 创新与不足 | 第13-15页 |
| 2 国内外文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 风险间相关性研究文献综述 | 第15-16页 |
| 2.2 集成风险文献综述 | 第16-18页 |
| 2.3 集成风险度量方法文献综述 | 第18-21页 |
| 3 商业银行风险相依特征分析 | 第21-27页 |
| 3.1 风险间内在相互作用 | 第21-23页 |
| 3.2 风险集成方法研究 | 第23-27页 |
| 4 基于top down方法下风险度量模型构建与数据分析 | 第27-49页 |
| 4.1 构建边缘分布模型 | 第27-28页 |
| 4.2 相依性度量指标 | 第28-29页 |
| 4.3 copula函数理论 | 第29-31页 |
| 4.4 最优copula函数选择 | 第31-35页 |
| 4.5 数据的收集、整理与估计 | 第35-44页 |
| 4.6 集成风险的Copula-VaR和Copula-ES度量比较分析 | 第44-49页 |
| 5 结论与建议 | 第49-53页 |
| 5.1 结论 | 第49-50页 |
| 5.2 建议 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |