关于金融压力及其对实体经济影响的研究述评
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 创新之处 | 第13页 |
| 1.3 论文结构 | 第13-15页 |
| 第2章 金融压力指数的构建方法 | 第15-29页 |
| 2.1 金融压力的定义 | 第15-16页 |
| 2.2 金融压力的特征 | 第16-18页 |
| 2.3 风险来源分析 | 第18-19页 |
| 2.4 指标的选取 | 第19-26页 |
| 2.4.1 银行部门 | 第20-22页 |
| 2.4.2 债券市场 | 第22-23页 |
| 2.4.3 股票市场 | 第23-24页 |
| 2.4.4 外汇市场 | 第24-25页 |
| 2.4.5 其他指标 | 第25-26页 |
| 2.5 金融压力指数的构建方法 | 第26-29页 |
| 第3章 金融压力指数的评估方法 | 第29-40页 |
| 3.1 稳健性分析 | 第29-34页 |
| 3.2 压力时期的识别与预测方法 | 第34-40页 |
| 3.2.1 压力时期的识别方法 | 第35-38页 |
| 3.2.2 金融压力时期的预测方法 | 第38-40页 |
| 第4章 金融压力指数与经济增长的关系及其传导 | 第40-55页 |
| 4.1 金融压力影响实体经济的渠道 | 第40-41页 |
| 4.2 金融压力对实体经济的影响 | 第41-48页 |
| 4.2.1 二元分析结论 | 第42-43页 |
| 4.2.2 格兰杰因果关系检验结论 | 第43-44页 |
| 4.2.3 脉冲反应分析总结 | 第44-48页 |
| 4.3 金融压力的传导 | 第48-55页 |
| 4.3.1 传导机制的理论分析 | 第48-50页 |
| 4.3.2 传导机制的实证分析总结 | 第50-55页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 作者简介 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
