| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 第一节 研究背景 | 第10-11页 |
| 第二节 研究意义 | 第11-12页 |
| 第三节 研究框架及创新点 | 第12-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-29页 |
| 第一节 金融随机波动率与Levy跳跃模型研究 | 第15-22页 |
| 第二节 LIBOR市场模型的改进扩展研究 | 第22-24页 |
| 第三节 LIBOR市场模型的参数校准和估计方法研究 | 第24-27页 |
| 第四节 主要研究局限及未来研究方向 | 第27-29页 |
| 第三章 随机波动率Levy-LIBOR市场模型的选择确定 | 第29-41页 |
| 第一节 LIBOR利率的随机跳跃动态特征分析 | 第29-30页 |
| 第二节 基础利率产品的概念内涵 | 第30-32页 |
| 第三节 随机波动LIBOR市场模型构建及应用局限 | 第32-36页 |
| 第四节 随机波动率Levy-LIBOR市场模型 | 第36-40页 |
| 第五节 本章小节 | 第40-41页 |
| 第四章 随机波动率Levy-LIBOR模型的市场校准 | 第41-63页 |
| 第一节 模型参数市场校准的思想原理及基本过程 | 第41-42页 |
| 第二节 校准工具：利率上限期权和利率互换期权 | 第42-45页 |
| 第三节 波动率和相关系数的期限结构 | 第45-48页 |
| 第四节 校准方法研究 | 第48-53页 |
| 第五节 实证分析 | 第53-62页 |
| 第六节 本章小结 | 第62-63页 |
| 第五章 随机波动率Levy-LIBOR市场模型的MCMC估计 | 第63-81页 |
| 第一节 自适应MCMC的基本原理 | 第63-66页 |
| 第二节 随机波动率Levy-LIBOR市场模型的MCMC参数估计过程 | 第66-70页 |
| 第三节 模型参数估计结果分析 | 第70-76页 |
| 第四节 模型模拟与效果比较 | 第76-80页 |
| 第五节 本章小结 | 第80-81页 |
| 第六章 结论与展望 | 第81-83页 |
| 第一节 研究结论 | 第81-82页 |
| 第二节 研究展望 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-88页 |
| 附录 | 第88-98页 |
| 致谢 | 第98-99页 |
