| 摘要 | 第9-10页 |
| ABSTRACT | 第10页 |
| 1. 绪论 | 第11-12页 |
| 2. 监管要求及银行实践 | 第12-16页 |
| 2.1 操作风险的监管要求 | 第12-13页 |
| 2.1.1 《操作风险管理和监管的良好作法》 | 第12-13页 |
| 2.1.2 《商业银行操作风险管理指引》与《操作风险资本计量监管要求》 | 第13页 |
| 2.2 国内操作风险管理工具应用现状 | 第13-14页 |
| 2.3 本章小结 | 第14-16页 |
| 3. 操作风险与内部控制自我评估 | 第16-27页 |
| 3.1 风险评估技术简介及其在银行业的应用 | 第16-17页 |
| 3.2 国内银行现行评估方法 | 第17-19页 |
| 3.2.1 国内银行现行评估方法简介 | 第17-18页 |
| 3.2.2 现行评估方法的主要优点 | 第18页 |
| 3.2.3 剩余风险计量方法 | 第18-19页 |
| 3.3 RCSA在样本银行的改进探索 | 第19-25页 |
| 3.3.1 样本行对原有评估方法的改进要点 | 第19-21页 |
| 3.3.2 归档授信文件的操作风险和内控自评估 | 第21-25页 |
| 3.4 样本银行在实施RCSA中的实施效果和实施经验 | 第25-26页 |
| 3.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 4. 关键风险指标 | 第27-35页 |
| 4.1 关键风险指标分类 | 第27页 |
| 4.2 关键风险指标的研究现状及特点 | 第27-30页 |
| 4.2.1 关键风险指标的研究现状 | 第27-29页 |
| 4.2.2 国内外应用关键风险指标的特点和存在的问题 | 第29-30页 |
| 4.3 关键风险指标与案件防控 | 第30页 |
| 4.4 KRI在样本银行的实践探索 | 第30-33页 |
| 4.4.1 KRI预警指标的建立 | 第30-32页 |
| 4.4.2 对KRI预警指标的改进和实施效果 | 第32-33页 |
| 4.5 本章小结 | 第33-35页 |
| 5. 损失数据收集 | 第35-38页 |
| 5.1 损失数据收集的意义及作用 | 第35-36页 |
| 5.2 损失数据收集的关键事项 | 第36-37页 |
| 5.2.1 分支机构上报数据的准确性与完整性 | 第36页 |
| 5.2.2 损失数据分类的统一性和准确性 | 第36页 |
| 5.2.3 关注外部收据的收集 | 第36-37页 |
| 5.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 6. 操作风险偏好 | 第38-41页 |
| 6.1 风险偏好在操作风险控制中的传导过程 | 第38-39页 |
| 6.2 有效发挥风险偏好在操作风险控制中引导作用的要点 | 第39-40页 |
| 6.2.1 与规划、预算相结合 | 第39-40页 |
| 6.2.2 与绩效考核相结合 | 第40页 |
| 6.2.3 与全面风险管理的全流程相结合 | 第40页 |
| 6.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 7. 样本银行实施操作风险管理的几个关键问题 | 第41-44页 |
| 7.1 风险管理工具不是独立的,应该组合使用 | 第41页 |
| 7.2 操作风险管理与内部控制相结合 | 第41页 |
| 7.3 与检查机制相结合 | 第41-42页 |
| 7.4 与风险问责机制相结合 | 第42页 |
| 7.5 严格落实关键环节控制,强化制衡机制建设 | 第42页 |
| 7.6 重视IT系统建设 | 第42-44页 |
| 8. 结束语 | 第44-45页 |
| 附表 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附表 | 第49页 |
