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融资融券对我国股票市场的波动性影响研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
        1.1.1 研究背景第12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 研究目标与思路第13-15页
        1.2.1 研究目标第13页
        1.2.2 研究思路第13-15页
    1.3 研究内容与方法第15-18页
        1.3.1 研究内容第15-17页
        1.3.2 研究方法第17-18页
    1.4 可能的创新和存在的不足第18-20页
第二章 融资融券理论基础和文献综述第20-35页
    2.1 相关概念界定第20-25页
        2.1.1 融资融券的概念和特征第20-22页
        2.1.2 融资融券的功能和风险影响第22-24页
        2.1.3 融资融券交易与普通证券交易的区别第24页
        2.1.4 股市波动性相关概念第24-25页
    2.2 相关理论借鉴第25-29页
        2.2.1 “股价高估”理论第25-27页
        2.2.2 市场有效性理论第27-28页
        2.2.3 理性预期模型第28-29页
    2.3 国内外文献综述第29-31页
        2.3.1 国外文献综述第29-31页
        2.3.2 国内文献综述第31页
    2.4 我国融资融券发展现状第31-35页
        2.4.1 融资融券业务的发展历程第31-33页
        2.4.2 融资融券交易现状第33页
        2.4.3 融资融券交易存在的问题第33-35页
第三章 融资融券影响我国股市波动性的理论分析第35-42页
    3.1 融资融券的交易模式分析第35-38页
        3.1.1 分散授信模式第35页
        3.1.2 集中授信模式第35-36页
        3.1.3 交易所集中竞价模式第36-38页
        3.1.4 我国融资融券交易模式第38页
    3.2 融资融券交易影响股票市场波动性的要素分析第38-40页
        3.2.1 投资者结构第38-39页
        3.2.2 保证金比例第39页
        3.2.3 标的证券范围第39-40页
    3.3 融资融券对股市波动性的作用机制第40-42页
        3.3.1 融资融券交易对股市波动性影响的正向作用机制第40-41页
        3.3.2 融券融券交易对股市波动性影响的负向作用机制第41-42页
第四章 沪市融资融券对股市波动性影响的实证研究第42-61页
    4.1 数据来源与变量选取第42页
        4.1.1 数据来源第42页
        4.1.2 变量说明第42页
    4.2 确定研究方法和模型选取第42-45页
        4.2.1 研究方法第42-44页
        4.2.2 向量自回归VAR模型介绍第44-45页
    4.3 融资融券余额对我国股票市场波动性影响的实证研究第45-61页
        4.3.1 平稳性检验第45-46页
        4.3.2 VAR最佳滞后阶数确定第46-52页
        4.3.3 格兰杰Granger因果关系检验第52-54页
        4.3.4 脉冲响应函数分析第54-58页
        4.3.5 方差分解第58-61页
第五章 研究结论与政策建议第61-64页
    5.1 研究结论第61-62页
    5.2 政策建议第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页
攻读学位期间发表的学术论文第69页

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