| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外相关概述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内相关概述 | 第14-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 创新点 | 第19-20页 |
| 2 本研究的理论基础 | 第20-28页 |
| 2.1 期限匹配与期限错配 | 第20-21页 |
| 2.2 商业银行流动性风险管理 | 第21-26页 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险管理理论 | 第23-25页 |
| 2.2.2 商业银行流动性风险管理方法 | 第25-26页 |
| 2.3 期限错配与流动性风险的相关性 | 第26-28页 |
| 3 我国上市商业银行期限错配下流动性风险现状 | 第28-35页 |
| 3.1 期限错配的表现及原因 | 第28-32页 |
| 3.1.1 期限错配的表现 | 第28-30页 |
| 3.1.2 期限错配的原因 | 第30-32页 |
| 3.2 期限错配与流动性风险的产生 | 第32-35页 |
| 3.2.1 流动性风险的表现及成因 | 第32-33页 |
| 3.2.2 经济周期视角 | 第33-34页 |
| 3.2.3 传染视角 | 第34-35页 |
| 4 我国上市商业银行期限错配下流动性风险测度方法及分析 | 第35-46页 |
| 4.1 我国上市商业银行期限错配下流动性风险的测度方法 | 第35-37页 |
| 4.1.1 基于H-P滤波法的流动性缺口测度方法 | 第35-37页 |
| 4.1.2 期限错配静态存贷比衡量方法测度 | 第37页 |
| 4.2 我国上市商业银行期限错配下流动性风险测度分析 | 第37-46页 |
| 4.2.1 存贷期限流动性风险测度方法选择 | 第37-38页 |
| 4.2.2 基于H-P滤波法的流动性缺口方法测度结果分析 | 第38-46页 |
| 5 我国上市商业银行期限错配流动性风险影响因素实证分析 | 第46-54页 |
| 5.1 面板回归模型原理及类型 | 第46页 |
| 5.2 我国上市商业银行期限错配下流动性风险影响因素分析 | 第46-48页 |
| 5.2.1 银行内部影响因素 | 第47页 |
| 5.2.2 银行外部影响因素 | 第47-48页 |
| 5.3 样本数据及变量选择 | 第48-49页 |
| 5.4 期限错配下流动性风险面板模型设定 | 第49-51页 |
| 5.5 实证结果及分析 | 第51-54页 |
| 6 结论 | 第54-57页 |
| 6.1 本文结论及相关建议 | 第54-56页 |
| 6.2 研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录A | 第60-70页 |
| 附录B | 第70-75页 |
| 学位论文数据集 | 第75页 |
