| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 图目录 | 第9-10页 |
| 表目录 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 问题的提出 | 第11-12页 |
| 1.2 研究的意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的内容与方法 | 第13-14页 |
| 1.4 论文结构 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-31页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第16-20页 |
| 2.1.1 客户风险 | 第16-17页 |
| 2.1.2 半契约情景 | 第17-20页 |
| 2.2 客户风险研究综述 | 第20-24页 |
| 2.2.1 客户风险识别的研究现状 | 第20-21页 |
| 2.2.2 客户风险度量的研究现状 | 第21-23页 |
| 2.2.3 小结 | 第23-24页 |
| 2.3 相关理论方法基础 | 第24-29页 |
| 2.3.1 客户资产理论 | 第24页 |
| 2.3.2 金融投资组合风险 | 第24-26页 |
| 2.3.3 贝叶斯网络 | 第26-28页 |
| 2.3.4 风险管理理论 | 第28-29页 |
| 2.4 研究范围界定 | 第29-30页 |
| 2.5 本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 半契约情景下的客户风险形成与识别 | 第31-44页 |
| 3.1 基于客户行为的客户风险形成与分析 | 第31-39页 |
| 3.1.1 客户风险的四方面成因 | 第32-33页 |
| 3.1.2 半契约情景下的客户行为分析 | 第33-39页 |
| 3.2 半契约情景下的客户风险识别与特征 | 第39-43页 |
| 3.2.1 半契约情景下的客户风险定义——客户违诺度 | 第40页 |
| 3.2.2 半契约情景下的两个风险因子定义 | 第40-42页 |
| 3.2.3 半契约情景下的客户风险因子特征 | 第42-43页 |
| 3.3 本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 半契约情景下的客户风险度量 | 第44-54页 |
| 4.1 半契约情景下的客户风险度量的基本思路 | 第44-46页 |
| 4.2 客户风险因子的量化方式 | 第46-51页 |
| 4.2.1 客户违诺度 | 第46-47页 |
| 4.2.2 客户收入风险因子及其影响因素 | 第47-49页 |
| 4.2.3 客户流失风险因子及其影响因素 | 第49-51页 |
| 4.3 贝叶斯网络的建立 | 第51-53页 |
| 4.3.1 贝叶斯网络的构成 | 第51-52页 |
| 4.3.2 贝叶斯网络结构的确定 | 第52-53页 |
| 4.4 本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 实证研究 | 第54-74页 |
| 5.1 概述 | 第55-59页 |
| 5.1.1 数据描述 | 第55页 |
| 5.1.2 原始数据特征 | 第55-59页 |
| 5.2 客户风险的量化与分析 | 第59-66页 |
| 5.2.1 客户违诺度 | 第59页 |
| 5.2.2 客户收入风险因子及其影响因素 | 第59-61页 |
| 5.2.3 客户流失因子及其影响因素 | 第61-62页 |
| 5.2.4 客户风险量化结果的分析 | 第62-66页 |
| 5.3 贝叶斯网络的学习与结果分析 | 第66-71页 |
| 5.3.1 各个节点数据的离散化 | 第66-67页 |
| 5.3.2 参数学习 | 第67页 |
| 5.3.3 模型可靠性验证 | 第67-69页 |
| 5.3.4 结果与分析 | 第69-71页 |
| 5.4 半契约情景下的客户风险管理启发 | 第71-73页 |
| 5.4.1 客户违诺度对客户资产提升的启发 | 第71-72页 |
| 5.4.2 不同半契约情景的客户风险差异化管理 | 第72页 |
| 5.4.3 降低半契约情景客户风险的途径 | 第72-73页 |
| 5.5 本章小结 | 第73-74页 |
| 第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
| 6.1 创新点 | 第74页 |
| 6.2 研究的局限性 | 第74-75页 |
| 6.3 对未来研究的展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第82页 |