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我国债券市场各部分的波动性及相关性研究

摘要第2-3页
ABSTRACT第3页
第1章 绪论第6-12页
    1.1 研究背景及意义第6-7页
    1.2 文献综述第7-11页
        1.2.1 债券市场波动性的研究综述第7-8页
        1.2.2 收益率波动性的研究方法综述第8-9页
        1.2.3 债券市场关联性分析的研究综述第9-10页
        1.2.4 银行间及交易所债券市场的关系研究综述第10-11页
    1.3 研究思路与方法第11-12页
第2章 我国债券市场的发展第12-16页
    2.1 我国债券市场的发展历程第12-13页
    2.2 银行间债券市场发展现状第13-14页
        2.2.1 银行间债券市场占主体地位第13页
        2.2.2 银行间债券市场功能逐步提升第13页
        2.2.3 银行间债券市场流动性不足第13-14页
    2.3 交易所债券市场发展现状第14页
    2.4 银行间与交易所债券市场差异分析第14-16页
第3章 我国债券市场各部分的波动性检验第16-30页
    3.1 样本选取、处理及分析第16-18页
        3.1.1 样本选取及处理第16页
        3.1.2 样本分析第16-18页
    3.2 平稳性检验第18-19页
    3.3 我国债券市场各部分指数日收益率时间序列拟合分析第19-24页
        3.3.1 银行间国债指数日收益率时间序列拟合第19-20页
        3.3.2 交易所国债指数日收益率时间序列拟合第20-21页
        3.3.3 银行间金融债指数日收益率时间序列拟合第21-22页
        3.3.4 交易所公司债指数日收益率时间序列拟合第22-24页
    3.4 我国债券市场各部分波动性实证研究——运用GARCH模型第24-30页
        3.4.1 银行间国债指数日收益率时间序列的波动性分析第24页
        3.4.2 交易所国债指数日收益率时间序列的波动性分析第24-25页
        3.4.3 银行间金融债指数日收益率时间序列的波动性分析第25-26页
        3.4.4 交易所公司债指数日收益率时间序列的波动性分析第26-27页
        3.4.5 波动性特征分析第27-30页
第4章 我国债券市场各部分对信息反应情况分析第30-58页
    4.1 银行间、交易所国债对信息反应情况的分析第30-36页
        4.1.1 VAR模型分析第30-31页
        4.1.2 Granger因果检验第31-32页
        4.1.3 脉冲响应分析第32-34页
        4.1.4 方差分解分析第34页
        4.1.5 结论分析第34-36页
    4.2 银行间金融债、交易所公司债对信息反应情况的分析第36-43页
        4.2.1 VAR模型分析第36-37页
        4.2.2 Granger因果检验第37-39页
        4.2.3 脉冲响应分析第39-41页
        4.2.4 方差分解分析第41页
        4.2.5 结论分析第41-43页
    4.3 银行间金融债、交易所国债对信息反应情况的分析第43-50页
        4.3.1 VAR模型分析第43-44页
        4.3.2 Granger因果检验第44-46页
        4.3.3 脉冲响应分析第46-48页
        4.3.4 方差分解分析第48页
        4.3.5 结论分析第48-50页
    4.4 银行间国债、交易所公司债对信息反应情况的分析第50-58页
        4.4.1 VAR模型分析第50-51页
        4.4.2 Granger因果检验第51-53页
        4.4.3 脉冲响应分析第53-55页
        4.4.4 方差分解分析第55页
        4.4.5 结论分析第55-58页
第5章 结论第58-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-64页

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