| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 第1章 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-11页 |
| 1.2.1 债券市场波动性的研究综述 | 第7-8页 |
| 1.2.2 收益率波动性的研究方法综述 | 第8-9页 |
| 1.2.3 债券市场关联性分析的研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.4 银行间及交易所债券市场的关系研究综述 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第11-12页 |
| 第2章 我国债券市场的发展 | 第12-16页 |
| 2.1 我国债券市场的发展历程 | 第12-13页 |
| 2.2 银行间债券市场发展现状 | 第13-14页 |
| 2.2.1 银行间债券市场占主体地位 | 第13页 |
| 2.2.2 银行间债券市场功能逐步提升 | 第13页 |
| 2.2.3 银行间债券市场流动性不足 | 第13-14页 |
| 2.3 交易所债券市场发展现状 | 第14页 |
| 2.4 银行间与交易所债券市场差异分析 | 第14-16页 |
| 第3章 我国债券市场各部分的波动性检验 | 第16-30页 |
| 3.1 样本选取、处理及分析 | 第16-18页 |
| 3.1.1 样本选取及处理 | 第16页 |
| 3.1.2 样本分析 | 第16-18页 |
| 3.2 平稳性检验 | 第18-19页 |
| 3.3 我国债券市场各部分指数日收益率时间序列拟合分析 | 第19-24页 |
| 3.3.1 银行间国债指数日收益率时间序列拟合 | 第19-20页 |
| 3.3.2 交易所国债指数日收益率时间序列拟合 | 第20-21页 |
| 3.3.3 银行间金融债指数日收益率时间序列拟合 | 第21-22页 |
| 3.3.4 交易所公司债指数日收益率时间序列拟合 | 第22-24页 |
| 3.4 我国债券市场各部分波动性实证研究——运用GARCH模型 | 第24-30页 |
| 3.4.1 银行间国债指数日收益率时间序列的波动性分析 | 第24页 |
| 3.4.2 交易所国债指数日收益率时间序列的波动性分析 | 第24-25页 |
| 3.4.3 银行间金融债指数日收益率时间序列的波动性分析 | 第25-26页 |
| 3.4.4 交易所公司债指数日收益率时间序列的波动性分析 | 第26-27页 |
| 3.4.5 波动性特征分析 | 第27-30页 |
| 第4章 我国债券市场各部分对信息反应情况分析 | 第30-58页 |
| 4.1 银行间、交易所国债对信息反应情况的分析 | 第30-36页 |
| 4.1.1 VAR模型分析 | 第30-31页 |
| 4.1.2 Granger因果检验 | 第31-32页 |
| 4.1.3 脉冲响应分析 | 第32-34页 |
| 4.1.4 方差分解分析 | 第34页 |
| 4.1.5 结论分析 | 第34-36页 |
| 4.2 银行间金融债、交易所公司债对信息反应情况的分析 | 第36-43页 |
| 4.2.1 VAR模型分析 | 第36-37页 |
| 4.2.2 Granger因果检验 | 第37-39页 |
| 4.2.3 脉冲响应分析 | 第39-41页 |
| 4.2.4 方差分解分析 | 第41页 |
| 4.2.5 结论分析 | 第41-43页 |
| 4.3 银行间金融债、交易所国债对信息反应情况的分析 | 第43-50页 |
| 4.3.1 VAR模型分析 | 第43-44页 |
| 4.3.2 Granger因果检验 | 第44-46页 |
| 4.3.3 脉冲响应分析 | 第46-48页 |
| 4.3.4 方差分解分析 | 第48页 |
| 4.3.5 结论分析 | 第48-50页 |
| 4.4 银行间国债、交易所公司债对信息反应情况的分析 | 第50-58页 |
| 4.4.1 VAR模型分析 | 第50-51页 |
| 4.4.2 Granger因果检验 | 第51-53页 |
| 4.4.3 脉冲响应分析 | 第53-55页 |
| 4.4.4 方差分解分析 | 第55页 |
| 4.4.5 结论分析 | 第55-58页 |
| 第5章 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
