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基于投资者情绪的多因素资产定价模型设计及实证分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-13页
    1.1 研究的背景与意义第8-9页
        1.1.1 研究的背景第8页
        1.1.2 研究的意义第8-9页
    1.2 文献综述第9-11页
        1.2.1 投资者情绪指标第9页
        1.2.2 状态空间模型和卡尔曼滤波第9-10页
        1.2.3 情绪资产定价模型第10-11页
    1.3 研究的内容与方法第11-12页
        1.3.1 研究的内容第11-12页
        1.3.2 研究的方法第12页
    1.4 研究中的创新与不足第12-13页
第2章 投资者情绪指标第13-19页
    2.1 情绪指标的选取与分析第13-17页
        2.1.1 原始情绪指标第13-15页
        2.1.2 数据来源介绍第15-16页
        2.1.3 聚类分析第16-17页
    2.2 情绪指标的优劣评价标准第17-18页
        2.2.1 因果性分析第17-18页
        2.2.2 稳健性分析第18页
    2.3 本章小结第18-19页
第3章 复合情绪指标的构建方法第19-26页
    3.1 主成分分析法第19-21页
        3.1.1 主成分分析简介第19-20页
        3.1.2 主成分分析结果第20-21页
    3.2 TOPSIS法第21-24页
        3.2.1 TOPSIS法简述第22-23页
        3.2.2 TOPSIS法结果第23-24页
    3.3 缺陷的原因分析第24-25页
    3.4 本章小结第25-26页
第4章 基于状态空间模型的情绪指标构建第26-38页
    4.1 状态空间模型第26-27页
    4.2 扩展的卡尔曼滤波第27-29页
    4.3 状态空间模型的求解第29-34页
        4.3.1 矩阵求导第29-30页
        4.3.2 参数的设定第30-33页
        4.3.3 状态空间模型的结果第33-34页
    4.4 复合情绪指标的比较第34-36页
    4.5 分行业的投资者情绪指标第36-37页
    4.6 本章小结第37-38页
第5章 基于投资者情绪的资产定价模型第38-46页
    5.1 CAPM与情绪因子第38-41页
        5.1.1 CAPM概述第38页
        5.1.2 引入情绪因子的CAPM第38-39页
        5.1.3 实证分析第39-41页
    5.2 Fama-French三因子模型与情绪因子第41-44页
        5.2.1 Fama-French三因子模型简介第41-42页
        5.2.2 引入情绪因子的Fama-French模型第42页
        5.2.3 实证分析第42-44页
    5.3 本章小结第44-46页
第6章 结论第46-48页
参考文献第48-50页
附录第50-53页
致谢第53页

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