| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 金融数学发展的基本情况 | 第8-15页 |
| 1.1 金融数学发展史 | 第8-10页 |
| 1.2 一些常见的金融衍生品 | 第10-14页 |
| 1.3 主要内容及选题意义 | 第14-15页 |
| 第二章 理论准备 | 第15-22页 |
| 2.1 基本理论以及金融衍生品定价的数学工具 | 第15-19页 |
| 2.2 BLACK-SCHOLES方程 | 第19-20页 |
| 2.3 经典的障碍期权 | 第20-22页 |
| 第三章 固定路径下双边界敲出障碍期权的定价研究 | 第22-31页 |
| 3.1 问题背景 | 第22页 |
| 3.2 双常数边界敲出障碍期权的定价技术方法 | 第22-25页 |
| 3.3 双边界敲出障碍期权定价公式 | 第25-27页 |
| 3.4 主要定理证明 | 第27-31页 |
| 参考文献 | 第31-34页 |
| 致谢 | 第34页 |