我国信贷资产证券化风险分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1. 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法及框架 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第12-13页 |
| 1.4 创新与不足 | 第13-14页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第13页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第13-14页 |
| 2. 信贷资产证券化理论分析 | 第14-22页 |
| 2.1 信贷资产证券化概述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 信贷资产证券化的概念 | 第14页 |
| 2.1.2 信贷资产证券化主要参与者 | 第14-16页 |
| 2.1.3 资产证券化基本运作流程 | 第16-17页 |
| 2.2 信贷资产证券化的基本原理 | 第17-18页 |
| 2.2.1 资产重组原理 | 第17页 |
| 2.2.2 风险隔离原理 | 第17-18页 |
| 2.2.3 信用增级原理 | 第18页 |
| 2.3 我国不同资产证券化模式比较分析 | 第18-22页 |
| 3. 我国信贷资产证券化现状及风险分析 | 第22-36页 |
| 3.1 我国信贷资产证券化现状及存在的问题 | 第22-27页 |
| 3.1.1 信贷资产支持证券发展迅速 | 第22-24页 |
| 3.1.2 定价机制逐步完善但存在错配风险 | 第24-25页 |
| 3.1.3 过手型证券化占据主导地位 | 第25-26页 |
| 3.1.4 信用增级措施单一 | 第26页 |
| 3.1.5 已发行信贷资产支持证券信用表现良好 | 第26-27页 |
| 3.2 信贷资产证券化风险分析 | 第27-36页 |
| 3.2.1 基础资产风险分析 | 第27-31页 |
| 3.2.2 违约风险分析 | 第31-33页 |
| 3.2.3 信用增级风险分析 | 第33-35页 |
| 3.2.4 证券评级变动风险分析 | 第35-36页 |
| 4. 平安银行1号小额消费贷款证券化风险案例分析 | 第36-47页 |
| 4.1 产品概要 | 第36-38页 |
| 4.2 主要参与方基本情况分析 | 第38-39页 |
| 4.2.1 发起人履约能力分析 | 第38页 |
| 4.2.2 受托人履约能力分析 | 第38页 |
| 4.2.3 资金保管机构履约能力分析 | 第38-39页 |
| 4.2.4 贷款信用保险人履约能力分析 | 第39页 |
| 4.3 基础资产风险分析 | 第39-44页 |
| 4.3.1 小额消费贷款运营模式 | 第40-41页 |
| 4.3.2 入池贷款质量分析 | 第41页 |
| 4.3.3 基础资产期限分析 | 第41-42页 |
| 4.3.4 基础资产金额分析 | 第42-43页 |
| 4.3.5 贷款发放区域 | 第43-44页 |
| 4.4 交易结构风险分析 | 第44页 |
| 4.4.1 支付类型 | 第44页 |
| 4.4.2 结构安排 | 第44页 |
| 4.5 信用风险分析 | 第44-45页 |
| 4.6 利率风险 | 第45页 |
| 4.7 流动性风险 | 第45页 |
| 4.8 提前偿还风险 | 第45-47页 |
| 5. 防范信贷资产证券化风险的措施 | 第47-53页 |
| 5.1 规范基础资产选择 | 第47-48页 |
| 5.2 灵活运用信用增级方法 | 第48页 |
| 5.3 完善信用评级体系 | 第48-49页 |
| 5.4 完善信息披露制度 | 第49-50页 |
| 5.5 完善监管体系 | 第50-51页 |
| 5.6 加强风险预警系统建设 | 第51页 |
| 5.7 投资者应对信贷资产证券化风险的措施 | 第51-53页 |
| 6. 总结 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
