| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1.绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究意义与创新点 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究意义 | 第10页 |
| 1.2.2 创新之处 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第11-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 2.证券分析师相关概念和理论基础 | 第14-18页 |
| 2.1 证券分析师相关概念 | 第14-15页 |
| 2.1.1 证券分析师 | 第14页 |
| 2.1.2 证券分析师盈余预测 | 第14页 |
| 2.1.3 证券分析师盈余预测特性 | 第14-15页 |
| 2.2 相关理论 | 第15-18页 |
| 2.2.1 有效市场理论 | 第15页 |
| 2.2.2 会计信息有用性理论 | 第15-16页 |
| 2.2.3 信息不对称理论 | 第16页 |
| 2.2.4 交易成本理论 | 第16-18页 |
| 3.相关文献综述 | 第18-23页 |
| 3.1 证券分析师盈余预测的相关文献 | 第18-20页 |
| 3.1.1 证券分析师盈余预测跟随人数的研究文献 | 第18页 |
| 3.1.2 证券分析师盈余预测误差和预测分歧度的研究文献 | 第18-20页 |
| 3.2 关系型交易的相关研究文献 | 第20-23页 |
| 3.2.1 关系型交易和会计信息质量的研究文献 | 第20-21页 |
| 3.2.2 关系型交易和专用性资产的研究文献 | 第21-23页 |
| 4.研究假设和模型设计 | 第23-31页 |
| 4.1 理论分析与研究假设 | 第23-26页 |
| 4.2 模型设计 | 第26-31页 |
| 4.2.1 模型的选择 | 第26-27页 |
| 4.2.2 变量的定义及度量 | 第27-30页 |
| 4.2.3 研究程序 | 第30-31页 |
| 5.实证分析 | 第31-53页 |
| 5.1 研究样本与数据来源 | 第31-33页 |
| 5.2 描述性统计分析 | 第33-35页 |
| 5.3 相关性分析 | 第35-39页 |
| 5.4 模型回归与分析 | 第39-48页 |
| 5.5 稳健性检验 | 第48-53页 |
| 6.研究结论与展望 | 第53-56页 |
| 6.1 研究结论 | 第53-54页 |
| 6.2 启示与建议 | 第54页 |
| 6.3 研究不足与展望 | 第54-56页 |
| 6.3.1 研究不足 | 第54-55页 |
| 6.3.2 研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录 | 第61页 |