| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 研究框架 | 第13-15页 |
| 1.5 研究创新 | 第15-16页 |
| 第二章 文献回顾 | 第16-27页 |
| 2.1 应计异象相关文献综述 | 第16-20页 |
| 2.2 基金投资与应计异象策略相关文献综述 | 第20-22页 |
| 2.3 基金竞争与基金业绩相关文献综述 | 第22-25页 |
| 2.4 文献评述 | 第25-27页 |
| 第三章 理论基础 | 第27-32页 |
| 3.1 有效市场假说理论 | 第27-28页 |
| 3.2 资产定价理论 | 第28-30页 |
| 3.3 行为金融理论 | 第30-32页 |
| 第四章 研究设计 | 第32-41页 |
| 4.1 样本选取 | 第32-34页 |
| 4.2 会计应计利润的衡量 | 第34-37页 |
| 4.3 会计应计投资指标的衡量 | 第37-38页 |
| 4.4 竞争指数的衡量 | 第38-41页 |
| 第五章 实证检验与分析 | 第41-60页 |
| 5.1 应计异象投资指标与竞争指数 | 第41-48页 |
| 5.1.1 SIM(SIM4)和Cl(Cl4)的时间序列特征 | 第41-44页 |
| 5.1.2 应计异象投资指标和竞争指数的持续性 | 第44-48页 |
| 5.2 基金业绩衡量与基金业绩分析 | 第48-53页 |
| 5.2.1 基金业绩的衡量 | 第48-50页 |
| 5.2.2 基金业绩分析 | 第50-53页 |
| 5.3 其他检验 | 第53-60页 |
| 5.3.1 基金特征分析 | 第53-57页 |
| 5.3.2 其他异象策略分析 | 第57-58页 |
| 5.3.3 基金收益波动性特征分析 | 第58-60页 |
| 第六章 结论 | 第60-62页 |
| 6.1 研究结论 | 第60-61页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |