| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 多元资产组合的风险度量在国内外的研究进展 | 第9页 |
| 1.3 藤Copula函数在金融领域的研究进展与优越性 | 第9-10页 |
| 1.4 本文的贡献与创新 | 第10-11页 |
| 1.5 论文其余部分安排 | 第11-12页 |
| 第二章 金融风险度量 | 第12-19页 |
| 2.1 一致性风险度量 | 第12页 |
| 2.2 常用风险度量 | 第12-14页 |
| 2.2.1 风险价值Va R | 第13页 |
| 2.2.2 条件风险价值CVa R | 第13-14页 |
| 2.3 谱风险度量 | 第14-17页 |
| 2.3.1 谱风险测度的定义 | 第14-15页 |
| 2.3.2 风险谱函数 () 的选择 | 第15-16页 |
| 2.3.3 谱风险度量SRM的离散表达 | 第16-17页 |
| 2.4 风险度量的估计方法 | 第17-19页 |
| 第三章 极值理论 | 第19-24页 |
| 3.1 超阈值(Peaks-Over-Threshold，POT)模型 | 第19-20页 |
| 3.1.1 广义帕累托分布(Generalized Pareto Distribution, GPD) | 第20页 |
| 3.2 厚尾分布的尾部拟合 | 第20-22页 |
| 3.2.1 阈值 的选取 | 第21页 |
| 3.2.2 形状参数 和尺度参数 的估计 | 第21-22页 |
| 3.2.3 F的尾部估计 | 第22页 |
| 3.3 尾部风险的计算 | 第22-24页 |
| 第四章 Copula与藤Copula理论 | 第24-33页 |
| 4.1 Copula理论回顾 | 第24-26页 |
| 4.1.1 Copula基本定义与Sklar定理 | 第24-25页 |
| 4.1.2 Copula基本性质 | 第25页 |
| 4.1.3 常见Copula函数 | 第25-26页 |
| 4.2 藤Copula分解模型 | 第26-31页 |
| 4.2.1 藤Copula分解 | 第27-29页 |
| 4.2.2 藤Copula参数估计 | 第29-30页 |
| 4.2.3 藤Copula拟合优度检验原理 | 第30-31页 |
| 4.3 藤Copula-POT模型 | 第31-33页 |
| 4.3.1 藤Copula-POT模型的参数估计 | 第31页 |
| 4.3.2 藤Copula-POT模型下的蒙特卡洛模拟 | 第31-33页 |
| 第五章 实证研究 | 第33-43页 |
| 5.1 基于POT模型的单资产收益率尾部分析 | 第33-38页 |
| 5.1.1 样本选取与数据处理 | 第33页 |
| 5.1.2 样本数据的描述统计 | 第33-35页 |
| 5.1.3 POT模型的参数估计与拟合优度检验 | 第35-38页 |
| 5.1.4 基于POT模型的边际尾部风险分析 | 第38页 |
| 5.2 基于藤Copula-POT模型的资产组合风险分析 | 第38-43页 |
| 5.2.1 藤Copula-POT模型分析 | 第38-39页 |
| 5.2.2 藤Copula-POT模型的参数估计与检验 | 第39-40页 |
| 5.2.3 基于蒙特卡洛模拟的资产组合风险分析 | 第40-43页 |
| 第六章 结论与展望 | 第43-45页 |
| 6.1 结论 | 第43-44页 |
| 6.2 展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 攻读学位期间完成的论文 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
