大数据指数基金投资绩效的实证研究--基于选股择时与跟踪误差的分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-22页 |
| 第一节 研究背景及问题提出 | 第8-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-18页 |
| 一、主动投资基金选股择时能力研究文献综述 | 第11-15页 |
| 二、被动投资基金跟踪误差能力研究文献综述 | 第15-18页 |
| 第三节 可行性、创新点与不足 | 第18-20页 |
| 一、研究可行性 | 第18-19页 |
| 二、创新点与不足 | 第19-20页 |
| 第四节 研究意义和结构安排 | 第20-22页 |
| 第二章 大数据指数及大数据基金的理论基础 | 第22-40页 |
| 第一节 大数据指数编制理论基础 | 第22-27页 |
| 一、指数编制理论与方法 | 第22-25页 |
| 二、大数据与量化投资理论 | 第25-26页 |
| 三、行为金融学理论 | 第26-27页 |
| 第二节 大数据基金投资理论基础 | 第27-31页 |
| 一、指数化投资概述 | 第28-29页 |
| 二、现代投资组合理论 | 第29-30页 |
| 三、有效市场理论 | 第30-31页 |
| 第三节 主动投资基金绩效评价理论发展 | 第31-37页 |
| 一、三大经典投资绩效评价法 | 第31-33页 |
| 二、单因素选股择时回归模型 | 第33-36页 |
| 三、多因素选股择时回归模型 | 第36-37页 |
| 第四节 被动投资基金绩效评价理论发屣 | 第37-40页 |
| 一、跟踪误差计量方式 | 第37-39页 |
| 二、跟踪误差影响因素 | 第39-40页 |
| 第三章 实证研究设计 | 第40-49页 |
| 第一节 计量模型的选择 | 第40-42页 |
| 一、选股择时计量模型 | 第40-41页 |
| 二、跟踪误差计量方式 | 第41-42页 |
| 第二节 研究对象与样本数据选择 | 第42-47页 |
| 第三节 模型变量说明 | 第47-49页 |
| 第四章 实证研究结果及分析 | 第49-70页 |
| 第一节 选股择时实证 | 第50-59页 |
| 一、大数据指数整体选股择时结果及分析 | 第50-51页 |
| 二、大数据指数个体选股择时结果及分析 | 第51-59页 |
| 第二节 跟踪误差实证 | 第59-70页 |
| 一、跟踪偏离度波动率结果及分析 | 第59-63页 |
| 二、绝对平均偏差结果及分析 | 第63-64页 |
| 三、回归模型结果及分析 | 第64-70页 |
| 第五章 结论及启示 | 第70-73页 |
| 第一节 主要结论 | 第70-71页 |
| 第二节 建议及启示 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
