中国股市及股指期货市场日历效应研究
| 摘要 | 第4-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1. 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 本文的研究意义 | 第14-17页 |
| 1.3 本文的主要内容和框架结构 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的创新之处及可能存在的不足 | 第18-20页 |
| 2. 文献综述 | 第20-30页 |
| 2.1 关于股市日历效应的国外文献 | 第20-23页 |
| 2.2 关于股市日历效应的国内文献 | 第23-25页 |
| 2.3 关于期市日历效应的国外文献 | 第25-26页 |
| 2.4 关于期市日历效应的国内文献 | 第26-30页 |
| 3. 相关概念和模型理论 | 第30-37页 |
| 3.1 相关概念 | 第30-32页 |
| 3.1.1 日历效应概念 | 第30-32页 |
| 3.2 相关模型简介 | 第32-37页 |
| 3.2.1 ARCH模型和GARCH模型 | 第32-35页 |
| 3.2.2 TARCH模型和EGARCH模型 | 第35-37页 |
| 4. 样本数据的选取和研究方法 | 第37-53页 |
| 4.1 样本数据选取 | 第37-41页 |
| 4.1.1 上证综指的选取依据 | 第37-38页 |
| 4.1.2 深成指的选取依据 | 第38页 |
| 4.1.3 对股指期货市场进行研究的数据选取 | 第38-41页 |
| 4.2 数据处理和检验 | 第41-51页 |
| 4.2.1 非正态检验 | 第41-47页 |
| 4.2.2 异方差检验 | 第47-49页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第49-51页 |
| 4.3 研究方法 | 第51-53页 |
| 5. 中国股票市场的日历现象实证分析 | 第53-57页 |
| 5.1 月内效应实证分析 | 第53-55页 |
| 5.1.1 月内效应中统计特性分析 | 第53页 |
| 5.1.2 月内效应中模型拟合结果分析 | 第53-55页 |
| 5.2 周内效应实证分析 | 第55-57页 |
| 5.2.1 周内效应中统计特性分析 | 第55页 |
| 5.2.2 周内效应中模型拟合结果分析 | 第55-57页 |
| 6. 中国股指期货市场日历现象分析 | 第57-61页 |
| 6.1 月内效应实证分析 | 第57-59页 |
| 6.1.1 月内效应中统计特性分析 | 第57-58页 |
| 6.1.2 月内效应中模型拟合结果分析 | 第58-59页 |
| 6.2 周内效应实证分析 | 第59-61页 |
| 6.2.1 周内效应中统计特性分析 | 第59页 |
| 6.2.2 月内效应中模型拟合结果分析 | 第59-61页 |
| 7. 两市日历效应比较及成因分析 | 第61-70页 |
| 7.1 两市日历效应比较及成因相关假说 | 第61-64页 |
| 7.2 其他原因 | 第64-70页 |
| 7.2.1 基于星期数据结果的周内现象成因分析 | 第64-67页 |
| 7.2.2 基于月度数据结果的月内现象成因分析 | 第67-70页 |
| 8. 对投资者和监管层的建议 | 第70-73页 |
| 8.1 对参与市场的投资者相关建议—择时交易 | 第70页 |
| 8.2 对监管层的相关建议 | 第70-73页 |
| 8.2.1 分散周内和年内的信息披露时间 | 第71页 |
| 8.2.2 注重投资者的相关知识培养 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 后记 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
