中国股票市场领先滞后关系影响因素研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 引言 | 第15-24页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.2 研究意义 | 第17-19页 |
| 1.3 研究方法 | 第19-21页 |
| 1.4 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.5 创新之处 | 第22-24页 |
| 2. 文献综述 | 第24-33页 |
| 2.1 收益可预测性 | 第24-26页 |
| 2.2 异步交易 | 第26页 |
| 2.3 信息调整延迟 | 第26-31页 |
| 2.3.1 规模因素 | 第26-28页 |
| 2.3.2 交易量因素 | 第28-29页 |
| 2.3.3 行业相关因素 | 第29-30页 |
| 2.3.4 其他影响因素 | 第30-31页 |
| 2.4 简要评述 | 第31-33页 |
| 3. 研究设计 | 第33-40页 |
| 3.1 变量计算说明 | 第33-36页 |
| 3.1.1 变量选择 | 第33-34页 |
| 3.1.2 数据来源及处理 | 第34-36页 |
| 3.2 实证模型 | 第36-39页 |
| 3.2.1 实证检验方法 | 第36-37页 |
| 3.2.2 计量模型 | 第37-39页 |
| 3.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 4. 规模因素分析 | 第40-57页 |
| 4.1 变量描述性统计分析 | 第40-44页 |
| 4.1.1 投资组合构建 | 第40-41页 |
| 4.1.2 统计特征 | 第41-43页 |
| 4.1.3 平稳性检验 | 第43-44页 |
| 4.2 剔除自相关性因素 | 第44-46页 |
| 4.3 考虑账面市值比因素 | 第46-50页 |
| 4.4 非对称信息 | 第50-53页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第53-56页 |
| 4.5.1 大盘和小盘指数模型 | 第53-54页 |
| 4.5.2 周收益率序列模型 | 第54-56页 |
| 4.6 本章小结 | 第56-57页 |
| 5. 行业成因分析 | 第57-71页 |
| 5.1 行业内规模因素影响 | 第57-63页 |
| 5.1.1 组合构建 | 第57-58页 |
| 5.1.2 实证结果分析 | 第58-63页 |
| 5.2 行业间的交叉影响 | 第63-69页 |
| 5.2.1 行业和规模交叉组合 | 第63页 |
| 5.2.2 实证结果分析 | 第63-69页 |
| 5.3 本章小结 | 第69-71页 |
| 6. 结论 | 第71-75页 |
| 6.1 论文结论 | 第71-72页 |
| 6.2 政策建议 | 第72-74页 |
| 6.3 研究展望 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-80页 |
| 后记 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
