| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-17页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·文献综述与评价 | 第8-11页 |
| ·研究内容和相关概念界定 | 第11-13页 |
| ·研究范围 | 第11页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·相关概念界定 | 第12-13页 |
| ·样本数据选择及处理 | 第13-15页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·技术路线 | 第15-17页 |
| 第2章 期货市场与现货市场关系的理论基础 | 第17-24页 |
| ·现货市场是期货市场产生发展的基础 | 第17-18页 |
| ·现货市场与期货市场协同发现商品内在价格 | 第18-20页 |
| ·当期期货价格不是远期现货价格的无偏估计 | 第20-24页 |
| ·期货市场功能的理论分析 | 第20-22页 |
| ·当期期货价格不是远期现货价格的无偏估计 | 第22-24页 |
| 第3章 期货价格与现货价格的协整关系与引导关系 | 第24-42页 |
| ·ADF 单位根检验 | 第24-26页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第26-36页 |
| ·Granger 因果检验 | 第36-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 期货市场与现货市场对价格冲击的反应程度 | 第42-58页 |
| ·脉冲响应函数 | 第42页 |
| ·脉冲响应分析的实证检验及结果分析 | 第42-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第5章 期货市场与现货市场在价格发现过程中的影响因子 | 第58-66页 |
| ·G-S 模型 | 第58-59页 |
| ·实证检验及结果分析 | 第59-64页 |
| ·商品内在价值和期货内在价格 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第6章 结论、政策建议与研究展望 | 第66-71页 |
| ·本文结论 | 第66-67页 |
| ·期货市场和现货市场在价格发现过程中是协同的 | 第66页 |
| ·商品的期货价格和现货价格存在协整关系和引导关系 | 第66页 |
| ·现货市场和期货市场对价格冲击的反应各有优势 | 第66-67页 |
| ·量化现货市场和期货市场在价格发现过程中的影响因子 | 第67页 |
| ·构建了一个量化商品内在价值和期货内在价格的模型 | 第67页 |
| ·政策建议 | 第67-70页 |
| ·继续完善期货市场建设 | 第67-68页 |
| ·加快现货市场建设步伐 | 第68-69页 |
| ·完善以期货市场和现货市场为基础的平台经济 | 第69-70页 |
| ·研究展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 攻读学位期间发表学术论文及科研情况 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |