城市商业银行信贷集中风险及经济资本管理
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·论文研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-17页 |
| ·国外研究 | 第11-13页 |
| ·国内研究 | 第13-16页 |
| ·文献评述 | 第16-17页 |
| ·本文分析框架及创新点 | 第17-18页 |
| 2 信贷集中度和经济资本理论概述 | 第18-21页 |
| ·信贷集中的涵义 | 第18页 |
| ·信贷集中的成因 | 第18-19页 |
| ·经济资本的涵义 | 第19页 |
| ·相关理论基础 | 第19-21页 |
| ·现代资产组合理论 | 第19页 |
| ·资本资产定价理论 | 第19-20页 |
| ·VaR 理论 | 第20-21页 |
| 3 信贷集中度和经济资本的主要计量方法 | 第21-29页 |
| ·信贷集中度计量方法 | 第21-25页 |
| ·客户集中度的计量方法 | 第21-22页 |
| ·行业集中度的计量方法 | 第22-25页 |
| ·经济资本计量方法 | 第25-29页 |
| ·巴塞尔协议的经济资本计量方法 | 第25-26页 |
| ·考虑集中度风险的经济资本计量方法 | 第26-29页 |
| 4 城市商业银行信贷集中度的计量和分析 | 第29-39页 |
| ·城市商业银行的特点 | 第29-30页 |
| ·数据的选取 | 第30页 |
| ·客户集中度的计量 | 第30-33页 |
| ·最大单一客户贷款比例和最大十家客户贷款比例 | 第30-31页 |
| ·HHI 指数 | 第31-33页 |
| ·行业集中度的计量和分析 | 第33-39页 |
| ·规模集中指数 | 第33-34页 |
| ·风险集中指数 | 第34-39页 |
| 5 城市商业银行经济资本的计量和分析 | 第39-43页 |
| ·数据的选取 | 第39页 |
| ·计量结果 | 第39-43页 |
| ·平均违约率、平均违约损失率和行业相关性 | 第39页 |
| ·资产池的分集评分 | 第39-40页 |
| ·违约分布和预期损失 | 第40-41页 |
| ·经济资本的比较 | 第41-43页 |
| 6 结论和建议 | 第43-47页 |
| ·实证结论 | 第43-44页 |
| ·城市商业银行信贷集中度风险研究的结论 | 第43-44页 |
| ·城市商业银行经济资本计量的结论 | 第44页 |
| ·原因分析 | 第44页 |
| ·政策建议 | 第44-47页 |
| ·建立健全信用风险管理体系 | 第45页 |
| ·推进城市商业银行股份制改造，完善公司治理结构 | 第45页 |
| ·强化经济资本管理理念和人才的培养 | 第45-46页 |
| ·实施以行业集中度为基础的经济资本管理 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 A 附表 | 第51-52页 |
| 附录 B 攻读硕士学位期间研究成果 | 第52页 |
