| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·主要结果 | 第14-19页 |
| 第2章 连续渗流理论下的投资价格模型研究 | 第19-35页 |
| ·引言 | 第19-20页 |
| ·连续渗流 | 第20-22页 |
| ·A类投资者模型及其渐近特性 | 第22-26页 |
| ·连续渗流下的B类价格模型 | 第26-29页 |
| ·B类投资者模型的渐近特性 | 第29-33页 |
| ·价格的渐近统计特性 | 第33-34页 |
| ·结论 | 第34-35页 |
| 第3章 运用随机交互系统研究证券波动的连锁反应 | 第35-49页 |
| ·引言 | 第35-36页 |
| ·运用交互作用和随机动力系统建立两种证券指数模型 | 第36-39页 |
| ·两个随机金融证券指数模型波动的估计 | 第39-41页 |
| ·两种证券间连锁反应的渐近性 | 第41-43页 |
| ·通过连锁反应的单只证券指数的概率性质 | 第43-46页 |
| ·长期证券指数的有限维概率分布 | 第46-48页 |
| ·结论 | 第48-49页 |
| 第4章 运用选举交互系统研究股市未定权益的定价 | 第49-63页 |
| ·引言 | 第49页 |
| ·应用粒子交互系统建立价格模型 | 第49-55页 |
| ·股票价格分布的极限特性 | 第55-57页 |
| ·Ⅱ-型投资价格模型的渐近特性 | 第57-60页 |
| ·股票价格模型的渐近分布 | 第60-61页 |
| ·欧式未定权益的定价和套期保值 | 第61-62页 |
| ·结论 | 第62-63页 |
| 第5章 二维W-R模型的双层随机分离线的研究 | 第63-81页 |
| ·引言 | 第63-65页 |
| ·主干与配分函数 | 第65-67页 |
| ·Polymer-链和串展开 | 第67-72页 |
| ·主要结果的证明 | 第72-81页 |
| 第6章 中国股市股票价格和交易量的统计分析 | 第81-90页 |
| ·引言 | 第81-82页 |
| ·引自中国股票价格数据的Zipf-图 | 第82-83页 |
| ·参数α和β的统计特性(Ⅰ) | 第83-85页 |
| ·参数α和β的统计特性(Ⅱ) | 第85-86页 |
| ·参数差分的统计特性 | 第86-87页 |
| ·通过Zipf-图分析SHSE和SZSE指数的收益率 | 第87-89页 |
| ·结论 | 第89-90页 |
| 第7章 未来的研究方向和感兴趣的问题 | 第90-93页 |
| 1.经济物理学简介 | 第90-91页 |
| 2.经济物理学研究方向 | 第91-93页 |
| 参考文献 | 第93-99页 |
| 攻读博士期间完成论文情况 | 第99-102页 |
| 学位论文数据集 | 第102页 |