| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·研究内容、方法及创新 | 第16-17页 |
| ·研究的主要内容 | 第16页 |
| ·采用的研究方法 | 第16页 |
| ·创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 商业银行流动性风险及其监管 | 第17-22页 |
| ·商业银行的流动性风险 | 第17-19页 |
| ·商业银行的流动性 | 第17页 |
| ·商业银行的流动性风险 | 第17-18页 |
| ·商业银行流动性风险的新特点 | 第18-19页 |
| ·商业银行流动性风险的监管 | 第19-22页 |
| ·危机后商业银行流动性风险监管进一步加强 | 第19-20页 |
| ·商业银行流动性风险监管仍面临新的问题 | 第20-22页 |
| 第3章 我国商业银行流动性风险的影响因素 | 第22-33页 |
| ·内生性因素 | 第22-29页 |
| ·商业银行的存贷比和资产负债期限不匹配 | 第22-24页 |
| ·商业银行的资产负债的构成不合理 | 第24-29页 |
| ·外源性因素 | 第29-33页 |
| ·经济增长 | 第29页 |
| ·央行的货币政策 | 第29-30页 |
| ·金融市场的发育程度 | 第30-31页 |
| ·利率变动 | 第31-32页 |
| ·外汇占款与国际资本的流动 | 第32-33页 |
| 第4章 我国商业银行流动性风险影响因素实证分析 | 第33-43页 |
| ·模型设定 | 第33页 |
| ·变量和数据选择 | 第33-34页 |
| ·模型检验 | 第34-36页 |
| ·单位根检验 | 第34-35页 |
| ·协整检验 | 第35-36页 |
| ·建立 VEC 模型 | 第36-41页 |
| ·滞后期的选择 | 第36页 |
| ·建立 VEC 模型 | 第36-38页 |
| ·脉冲效应函数分析 | 第38-40页 |
| ·方差分解分析 | 第40-41页 |
| ·结论 | 第41-43页 |
| 第5章 防范我国商业银行流动性风险的对策建议 | 第43-49页 |
| ·商业银行微观监管的建议 | 第43-45页 |
| ·优化资产结构，同时推进资产证券化 | 第43-44页 |
| ·加强金融创新，使主动负债的多样化和风险收益保持平衡 | 第44-45页 |
| ·外部环境宏观监管的建议 | 第45-49页 |
| ·积极推进和发展多层次的金融市场 | 第45-46页 |
| ·深化我国的外汇管理体制改革，完善汇率形成的市场机制 | 第46-47页 |
| ·实行定期存款零准备金制度，取消超额准备金的计息 | 第47页 |
| ·建立功能完善、权责统一、运行有效存款保险制度 | 第47-49页 |
| 结语 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 | 第55页 |