| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 一、引言 | 第9-12页 |
| (一) 研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| (二) 研究的主要内容 | 第10页 |
| (三) 研究方法 | 第10-11页 |
| (四) 创新与不足 | 第11-12页 |
| 二、复合基金投资组合的理论分析 | 第12-21页 |
| (一) 理论支持 | 第12-15页 |
| 1、马克维兹投资组合理论(投资分散理论) | 第12-14页 |
| 2、资本资产定价模型 | 第14-15页 |
| (二) 基金业绩评价体系 | 第15-21页 |
| 1、基金业绩的基本评价 | 第15-17页 |
| 2、国内外现有基金评价体系 | 第17-18页 |
| 3、基金评价的系统设计 | 第18-21页 |
| 三、复合基金投资组合三大模型构建 | 第21-39页 |
| (一) 模型一:基于因子分析的基金风险收益评价模型 | 第21-28页 |
| 1、模型假设 | 第21页 |
| 2、符号说明 | 第21页 |
| 3、问题分析 | 第21页 |
| 4、模型的建立与求解 | 第21-27页 |
| 5、模型的发展 | 第27-28页 |
| (二) 模型二:组合分析基础——组合风险计算模型 | 第28-32页 |
| 1、模型假设 | 第28页 |
| 2、问题分析 | 第28页 |
| 3、参数计算 | 第28-29页 |
| 4、模型的建立与求解 | 第29-31页 |
| 5、模型的发展 | 第31-32页 |
| (三) 模型三:基于风险和收益的组合基金多目标规划模型 | 第32-39页 |
| 1、模型假设 | 第32页 |
| 2、符号说明 | 第32页 |
| 3、模型建立 | 第32-34页 |
| 4、模型分析 | 第34-36页 |
| 5、模型求解 | 第36-39页 |
| 四、复合基金投资组合的扩展模型 | 第39-42页 |
| (一) 理论背景 | 第39-40页 |
| (二) 模型建立 | 第40页 |
| (三) 模型求解 | 第40-41页 |
| (四) 模型验证 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |