| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景、目的和意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题目的和意义 | 第11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-15页 |
| ·利率风险管理和计量理论研究状况 | 第11-13页 |
| ·Copula 与 VaR 方法及 Copula-VaR 的研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究思路及框架结构 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·框架结构 | 第16页 |
| ·主要创新点及不足之处 | 第16-18页 |
| ·本文的可能创新之处 | 第16页 |
| ·本文存在的主要问题 | 第16-18页 |
| 第二章 我国商业银行的利率风险及常用的利率风险度量方法 | 第18-29页 |
| ·利率市场化改革进程及对我国商业银行影响 | 第18-21页 |
| ·中国利率市场化改革进程 | 第18-19页 |
| ·利率市场化对我国商业银行带来的影响 | 第19-21页 |
| ·我国商业银行的利率风险种类及成因分析 | 第21-25页 |
| ·利率风险的分类 | 第21-23页 |
| ·利率风险的成因分析 | 第23-25页 |
| ·我国常用的商业银行利率风险分析方法 | 第25-29页 |
| ·缺口分析 | 第25-26页 |
| ·久期分析 | 第26-27页 |
| ·风险价值方法（VaR） | 第27-29页 |
| 第三章 Copula 函数理论及在金融分析上的应用 | 第29-42页 |
| ·Copula 理论简介 | 第29-33页 |
| ·产生背景、定义和性质 | 第29-31页 |
| ·Copula 函数分类 | 第31-33页 |
| ·Copula 相关系数与相依结构分析 | 第33-36页 |
| ·Copula 相关系数 | 第33-35页 |
| ·Copula 函数与尾部相关性 | 第35-36页 |
| ·Copula 函数参数估计 | 第36-39页 |
| ·最大似然法 | 第36-37页 |
| ·边际分布推导法 | 第37页 |
| ·CML 方法 | 第37-38页 |
| ·非参数核估计方法 | 第38-39页 |
| ·各类 Copula 函数的比较及其在金融分析上的应用 | 第39-42页 |
| ·各类 Copula 函数的比较 | 第39-40页 |
| ·Copula 函数在金融领域中的应用 | 第40-42页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险度量模型—基于 Copula-VaR 方法 | 第42-51页 |
| ·VaR 基本原理 | 第42-43页 |
| ·常用的 VaR 计算方法 | 第43-45页 |
| ·历史模拟法 | 第43-44页 |
| ·方差—协方差法 | 第44-45页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第45页 |
| ·常用的 VaR 计算方法比较 | 第45-46页 |
| ·基于 Copula 函数的 VaR 方法建立商业银行利率风险度量模型 | 第46-50页 |
| ·产生的背景 | 第46-47页 |
| ·基于 Copula 函数的 VaR 测算模型与方法 | 第47-48页 |
| ·VaR 的 Monte Carlo 模拟 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险的实证分析 | 第51-61页 |
| ·数据的选取与统计特征描述 | 第51-55页 |
| ·数据的选取 | 第51页 |
| ·数据处理与统计特征分析 | 第51-55页 |
| ·实证结果及分析 | 第55-60页 |
| ·边际分布模型 | 第55-56页 |
| ·Copula-GARCH 模型 | 第56-57页 |
| ·Copula 模型的估计结果 | 第57-58页 |
| ·Monte Carlo 仿真模拟计算 VaR 及结果分析 | 第58-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第六章 研究结论、展望与建议 | 第61-64页 |
| ·本文结论 | 第61页 |
| ·研究展望 | 第61-62页 |
| ·建议 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第68-69页 |
| 后记 | 第69页 |
