| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-25页 |
| ·最优化理论与算法 | 第12-19页 |
| ·非线性共轭梯度法 | 第12-16页 |
| ·几类典型的约束优化问题 | 第16-17页 |
| ·鲁棒优化问题 | 第17-19页 |
| ·投资组合理论 | 第19-22页 |
| ·传统投资组合理论 | 第19-21页 |
| ·鲁棒最优投资组合理论 | 第21-22页 |
| ·本文创新点及主要内容 | 第22-24页 |
| ·本文的各章节安排 | 第24-25页 |
| 第2章 Armijio线搜索下两种修正Hestenes-Stiefel共轭梯度法 | 第25-41页 |
| ·引言 | 第25-27页 |
| ·一种两项修正HS算法及其收敛性 | 第27-31页 |
| ·MHS算法及充分下降性 | 第27-29页 |
| ·MHS方法的全局收敛性 | 第29-31页 |
| ·一种三项修正HS算法及其收敛性 | 第31-34页 |
| ·线性收敛速度 | 第34-36页 |
| ·数值试验 | 第36-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第3章 求解等式约束优化的共轭梯度型算法及在投资组合中的应用 | 第41-52页 |
| ·引言 | 第41-42页 |
| ·Armijio线搜索下CMFR共轭梯度型算法 | 第42-46页 |
| ·共轭性和二次终止性 | 第46-49页 |
| ·CMFR共轭梯度型算法在投资组合问题中的应用 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第4章 鲁棒均值-下半绝对偏差投资组合模型 | 第52-61页 |
| ·引言 | 第52页 |
| ·均值-下半绝对偏差投资组合优化模型 | 第52-53页 |
| ·鲁棒均值-下半绝对偏差投资组合优化模型 | 第53-56页 |
| ·矩形不确定集下鲁棒均值-下半绝对偏差投资组合模型 | 第54-55页 |
| ·椭球不确定集下鲁棒均值-下半绝对偏差投资组合模型 | 第55-56页 |
| ·数值试验 | 第56-60页 |
| ·样本内实验 | 第56-59页 |
| ·样本外实验 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第5章 考虑资产收益非对称性的鲁棒条件风险价值模型 | 第61-75页 |
| ·引言 | 第61-62页 |
| ·条件风险价值(CVaR)模型 | 第62-65页 |
| ·条件风险价值度量公式(CVaR)的定义 | 第62-63页 |
| ·条件风险价值(CVaR)的计算 | 第63-64页 |
| ·基于条件风险价值(CVaR)的投资组合问题 | 第64-65页 |
| ·鲁棒均值-条件风险价值模型 | 第65-70页 |
| ·矩形不确定集下鲁棒均值-条件风险价值模型 | 第65-66页 |
| ·椭球不确定集下鲁棒均值-条件风险价值模型 | 第66-67页 |
| ·非对称仿射不确定集下鲁棒均值-条件风险价值模型 | 第67-70页 |
| ·数值试验 | 第70-74页 |
| ·模拟数值实验 | 第70-71页 |
| ·基于对冲基金的数值试验 | 第71-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 第6章 考虑样本扰动的Worst-Case CVaR及其在投资组合中的应用 | 第75-85页 |
| ·引言 | 第75-77页 |
| ·考虑样本扰动的Worst-Case条件风险价值 | 第77-80页 |
| ·AWCVaR的计算及其在投资组合管理的应用 | 第80-81页 |
| ·实证分析 | 第81-84页 |
| ·样本内实验 | 第82-83页 |
| ·样本外实验 | 第83-84页 |
| ·本章小结 | 第84-85页 |
| 结论 | 第85-87页 |
| 参考文献 | 第87-95页 |
| 致谢 | 第95-96页 |
| 附录A (攻读学位期间完成和发表的学术论文目录) | 第96-97页 |
| 附录B (非线性共轭梯度法测试结果) | 第97-100页 |
