基于压力测试的我国国有商业银行流动性风险管理研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-23页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-20页 |
| ·国外研究现状 | 第14-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-19页 |
| ·对现有研究的评述 | 第19-20页 |
| ·论文框架及研究方法 | 第20-21页 |
| ·本文框架及内容 | 第20-21页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·论文的创新与不足 | 第21-23页 |
| 2. 商业银行流动性风险管理概述 | 第23-38页 |
| ·危机后国内外银行业流动性管理的背景 | 第23-24页 |
| ·流动性风险及流动性风险管理 | 第24-31页 |
| ·流动性风险的定义、特点和来源 | 第24-26页 |
| ·我国银行业流动性风险现状及成因 | 第26-29页 |
| ·商业银行流动性风险管理方法 | 第29-31页 |
| ·巴塞尔委员会与我国银行业流动性风险监管 | 第31-38页 |
| ·巴塞尔委员会关于流动性风险量化的监管标准 | 第32-36页 |
| ·巴塞尔协议下流动性监管的监测工具 | 第36-37页 |
| ·我国银行业流动性风险监管现状 | 第37-38页 |
| 3. 流动性压力测试的内涵 | 第38-47页 |
| ·流动性压力测试的定义、目标及发展现状 | 第38-40页 |
| ·流动性压力测试的一般性程序 | 第40-44页 |
| ·风险因子的选择 | 第40页 |
| ·压力情景设定 | 第40-43页 |
| ·压力测试建模 | 第43页 |
| ·管理回应 | 第43-44页 |
| ·流动性风险压力测试度量方法 | 第44-47页 |
| ·静态指标法 | 第44页 |
| ·融资缺口和融资要求 | 第44-46页 |
| ·敏感性测试和情景测试 | 第46-47页 |
| 4. 流动性压力测试实证研究 | 第47-62页 |
| ·压力测试基本模型的构建 | 第47-56页 |
| ·关于研究对象选取的说明 | 第47页 |
| ·流动性风险因子的选择 | 第47-50页 |
| ·流动性压力测试模型 | 第50-56页 |
| ·商业银行流动性压力测试应用分析 | 第56-60页 |
| ·敏感性分析 | 第56-58页 |
| ·情景分析 | 第58-60页 |
| ·基于压力测试的风险决策 | 第60-62页 |
| 5. 对我国银行业流动性风险管理的思考 | 第62-72页 |
| ·国内银行业流动性风险的新趋势 | 第62-63页 |
| ·我国商业银行流动性风险管理的政策建议 | 第63-68页 |
| ·资产结构的优化配置 | 第64-65页 |
| ·存款结构与负债管理 | 第65-67页 |
| ·压力测试管理 | 第67-68页 |
| ·我国银行业流动性风险监管的改进建议 | 第68-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
