| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| §1-1 文章的研究背景和意义 | 第7-9页 |
| §1-2 研究发展状况 | 第9-11页 |
| §1-3 本文的主要内容和创新 | 第11-12页 |
| 第二章 变额年金 | 第12-17页 |
| §2-1 变额年金的概念 | 第12-13页 |
| §2-2 变额年金的最小保险利益保证 | 第13-17页 |
| 第三章 变额年金的定价 | 第17-22页 |
| §3-1 Black-Scholes模型下的变额年金定价 | 第17-19页 |
| §3-2 Metron Jump-Diffusion模型下的变额年金定价 | 第19-22页 |
| 第四章 变额年金的风险分析与管理 | 第22-27页 |
| §4-1 变额年金的风险分析 | 第22-23页 |
| §4-2 变额年金的风险管理 | 第23-27页 |
| 第五章 实证分析 | 第27-30页 |
| 第六章 结论 | 第30-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 致谢 | 第34页 |